Předmět Robustní regrese ve statistice a ekonometrii (D01RRSE)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu D01RRSE - Robustní regrese ve statistice a ekonometrii, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze (ČVUT).

Literatura

Hampel, F. R., E. M. Ronchetti, P. J. Rousseeuw, W. A. Stahel (1986): Robust Statistics - The Approach Based on Influence Functions. New York: J.Wiley and Son.Hansen, L. P. (1982): Large sample properties of generalized method of moments estimators. Econometrica, 50, no 4, 1029 - 1054.Rousseeuw, P. J., A. M. Leroy (1987): Robust Regression and Outlier Detection. New York: J.Wiley and Sons.Víšek, J. Á. (1996): Sensitivity analysis of M-estimates. Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 48(1996), 469-495.Víšek, J. Á. (2000): Regression with high breakdown point. The proceedings of ROBUST 2000, 324 - 356. Víšek, J. Á. (2002): Modern processing data. Data Analysis 2002/II, Modern Statistical Methods - Modelling, Regression, Classification and Data Mining, ed. K. Kupka, ISBN 80-239-0204-0, 131 - 167.Víšek, J. Á. (2003): Durbin-Watson statistic in robust regression. Probability and Mathematical Statistics, vol. 23., Fasc. 2(2003), 435 ? 483Víšek, J. Á. (2006): Instrumental weighted variables. Austrian Journal of Statistics, vol 35(2006), No. 2& 3, 379 - 387.Víšek, J. Á. (2008): Consistency of the instrumental weighted variables. To appear in the Annals of the Institute of Statistical Mathematics.Víšek, J. Á. (2008): The implicit weighting of GMM estimators. To appear in the Bulletin of the Econometric Society.Víšek, J. Á. (2008): Consistency of Weighted Generalized Method of Moments. Submitted to the proceedings of ROBUST 2008.