Předmět Stochastické modely v ekonomii (KMI / SME)
Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMI / SME - Stochastické modely v ekonomii, Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).
Top 10 materiálů tohoto předmětu
Materiály tohoto předmětu
| Materiál | Typ | Datum | Počet stažení |
|---|
Další informace
Obsah
Tematické celky:1. Opakování pojmů z teorie časových řad.2. Úvod do Boxovy-Jenkinsovy metodologie. ARMA modely.3. ARIMA modely.4. SARIMA modely.5. Využití SARIMA modelů v lineární regresy s autokorelací.6. Modely volatility.7. Modely s proměnnou volatilitou. ARCH modely.8. Modely s proměnnou volatilitou. GARCH modely.9. Vícerozměrné časové řady.10. Vícerozměrné modelování volatility.11. Modelování vývoje finančních aktiv.12. Exponenciální Wienerův proces.13. Hodnota v riziku.
Získané způsobilosti
Základní znalosti stochastických ekonomických modelů
Literatura
Cipra T. Finanční ekonometrie. Ekopress, 2008. ISBN 978-80-86929-43-9.R.H. Shumway, D.S. Stoffer. Time Series Analysis and Its Application with R Examples. Springer, 2006.
Požadavky
Vše v obsahu předmětu
Garant
doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.
Vyučující
doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.