Předmět Stat. Modelling and Time Series Analysis (KMI / YSMAC)
Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMI / YSMAC - Stat. Modelling and Time Series Analysis, Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).
Top 10 materiálů tohoto předmětu
Materiály tohoto předmětu
| Materiál | Typ | Datum | Počet stažení |
|---|
Další informace
Obsah
Sylabus:1. Obsah a cíle kurzu. Úvod do problematiky časových řad.2. Úvod do lineární regrese - model, metoda nejmenších čtverců, konstrukce odhadů a předpovědí.3. Lineární regrese - volba vhodné regresní funkce.4. Pokračování lineární regrese - koeficient determinace, normální model.5. Časové řady - úvod, cíl analýzy časových řad, měření chyb modelu.6. Dekompozice časových řad - subjektivní a objektivní metody, testy na trend.7. Sezónnost v časových řadách - testy, jednoduché přístupy k sezónnosti, regresní přístup.8. Dekompozice časových řad - adaptivní přístup.9. Periodicita v časových řadách - spektrální přístup, periodogram, testy periodicity.10. Očištěné časové řady - pojem stacionarity, testy náhodnosti.11. Autokorelační vlastnosti časových řad, AR a MA modely.12. Úvod do Boxovy-Jenkinsovy metodologie.13. Základní principy Boxovy-Jenkinsovy metodologie.14. Doplnění, otázky.
Získané způsobilosti
Studenti rozumí základním principům regresní analýzy a analýzy časových řad. Rovněž umí využívat software při analýze dat.
Literatura
MONTGOMERY, Douglas C, Cheryl L JENNINGS a Murat KULAHCI. Introduction to time series analysis and forecasting. Wiley-Interscience, c2008, xi, 445 s., 2008. ISBN 04-716-5397-7.Wooldridge, J.M. Introductory Econometrics: A Modern Approach. South-Western College pub, 2009. HAMILTON, James D. Time series analysis. Princeton: Princeton University Press, xiv, 799 s., 1994. ISBN 06-910-4289-6.
Požadavky
Zápočet: Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na cvičení, vypracování zadaných prací a napsání dvou testů - každého alespoň na 50%. Zkouška: Zkouška je písemná a ústní.
Garant
RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D.
Vyučující
RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D.Ing. Michael Rost, Ph.D.RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D.Ing. Michael Rost, Ph.D.