Předmět Ekonometrie II (EKM2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu EKM2 - Ekonometrie II, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně (MENDELU).

Materiál	Typ	Datum	Počet stažení

Obsah

1.Klasický lineární regresní model a jeho předpoklady (dotace 6/6) a.Klasický lineární regresní model s více vysvětlujícími proměnnýmib.Testování hypotéz v lineárním regresním modeluc.Předpoklady klasického lineárního regresního modelu2.Porušení a náprava předpokladů klasického lineárního regresního modelu (dotace 6/6) a.Specifikace modelub.Multikolinearitac.Sériová korelaced.Heteroskedasticita3.Specifické problémy analýzy ekonomických časových řad (dotace 3/3) a.Nelinearita časových řadb.Sezónnost a periodicita v časových řadáchc.Nestacionarita časové řadyd.Zdánlivá závislost v časových řadáche.Kointegrace časových řad4.Pokročilé metody analýzy jednorozměrných časových řad (dotace 8/5) a.Stacionární Boxovy-Jenkinsovy ARMA procesyb.Nestacionární Boxovy-Jenkinsovy ARIMA procesyc.Sezónní Boxovy-Jenkinsovy SARIMA procesyd.Modely volatility5.Pokročilé metody analýzy vícerozměrných časových řad (dotace 3/2) a.Vektorový autoregresní model (VAR)b.Grangerova kauzalita6.Nelineární modely (dotace 2/2) a.Nelineární nejmenší čtverceb.Logitový model7.Prezentace vybraných ekonometrických problémů (dotace 0/4)Výstupy předmětu:Všeobecné kompetence: -dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací-kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)-schopnost analýzy a syntézy-schopnost řešit problémyOborově specifické kompetence: -Student dokáže aplikovat teorii spojenou s vícerozměrným regresním modelem na reálná data.-Student dokáže řešit problémy vznikající při výstavbě vícerozměrného regresního modelu.-Student dokáže tvořit modely jednorozměrných časových řad dle Boxovy-Jenkinsovy metodologie.-Student je schopen aplikovat VAR model a interpretovat výsledky.-Student je schopen pracovat s nelineárními modely.-Student zná a dokáže aplikovat pokročilé ekonometrické modely a metody.

Získané způsobilosti

Všeobecné kompetence: -dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací-kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)-schopnost analýzy a syntézy-schopnost řešit problémyOborově specifické kompetence: -Student dokáže aplikovat teorii spojenou s vícerozměrným regresním modelem na reálná data.-Student dokáže řešit problémy vznikající při výstavbě vícerozměrného regresního modelu.-Student dokáže tvořit modely jednorozměrných časových řad dle Boxovy-Jenkinsovy metodologie.-Student je schopen aplikovat VAR model a interpretovat výsledky.-Student je schopen pracovat s nelineárními modely.-Student zná a dokáže aplikovat pokročilé ekonometrické modely a metody.

Literatura

TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNZHAMPEL, D. -- BLAŠKOVÁ, V. -- STŘELEC, L.Ekonometrie 2BrnoMendelova univerzita v Brně2012978-80-7375-664-2ZCIPRA, T.Finanční ekonometriePrahaEkopress2008978-80-86929-43-9ZGUJARATI, D N. -- PORTER, D C.Basic econometricsBostonMcGraw-Hill Irwin2009978-007-127625-2DARLT, J. -- ARLTOVÁ, M.Ekonomické časové řady : [vlastnosti, metody modelování, příklady a aplikace]PrahaGrada2007978-80-247-1319-9DGREENE, W H.Econometric analysisBoston [u.a.]Pearson2012978-0-273-75356-8DKMENTA, J.Elements of econometricsAnn ArborUniversity of Michigan Press20110-472-10886-7

Požadavky

Pro zápočet je nutná aktivní účast na cvičeních, splnění podmínek průběžného testu a úspěšná obhajoba semestrálního projektu. Předmět je ukončen písemnou zkouškou zahrnující teoretickou a praktickou část. Součástí konečného hodnocení předmětu je obhajoba semestrálního projektu, který obsahuje zejména sestavení a analýzu vícerozměrného ekonometrického modelu včetně kvantifikace a jeho verifikace. Pro kombinovanou formu studia jsou požadavky shodné vyjma aktivní účasti na cvičeních.

Garant

doc. Mgr. David Hampel, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.doc. Mgr. David Hampel, Ph.D.Mgr. Kateřina Myšková, Ph.D.Ing. Luboš Střelec, Ph.D.