Předmět Ekonometrie II v AJ (EKM2A)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu EKM2A - Ekonometrie II v AJ, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně (MENDELU).

Materiál	Typ	Datum	Počet stažení

Obsah

1.Vícerozměrný lineární regresní model (dotace 6/6) a.Úvod do Ekonometrieb.Obyčejné nejmenší čtverce a zobecněné nejmenší čtvercec.Aplikovaná regresní analýza, metody sestavení regresního modelud.Vícerozměrný klasický regresní modele.Testování hypotéz, interval spolehlivosti, predikcef.Pokročilé modely analýzy kovariance2.Porušení klasických předpokladů regresního modelu (dotace 8/6) a.Sestavení vícerozměrného modelu, metody a kritéria, nadspecifikace, podspecifikace modelub.Sériová korelace, příčiny, důsledky, způsoby detekce, metody řešeníc.Heteroskedasticita, příčiny, důsledky, způsoby detekce, metody řešeníd.Multikolinearita, příčiny, důsledky, způsoby detekce, metody řešení3.Pokročilé metody modelování časových řad (dotace 6/8) a.Modelování stochastických časových řadb.Box-Jenkinsova metodologie, princip, stacionární a integrované procesyc.Modely strukturální změny, QLR test, Chowův testd.Regresní modely časových řad4.Analýza vícerozměrných časových řad (dotace 2/3) a.Vektorový autoregresní model (VAR), specifikace, určení řádu zpožděníb.Estimace a verifikace modelu VAR, testy Grangerovy kauzalityc.Modely vektorových klouzavých průměrů (VMA)d.Modely vektorových autoregresních klouzavých průměrů (VARMA)5.Nelineární regrese (dotace 2/3) a.Motivace, aplikace v Ekonometriib.Nelineární nejmenší čtvercec.Estimační metody (Gauss-Newton, Marquardt), použitíd.Modely binární závislé veličiny, binární logitový a probitový model

Získané způsobilosti

Všeobecné kompetence: -dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací-schopnost analýzy a syntézy-schopnost kritiky a sebekritiky-schopnost řešit problémy-vědecko-výzkumné dovednosti-znalost druhého jazykaOborově specifické kompetence: -Studenti umí aplikovat teorii spojenou s vícerozměrným regresním modelem na reálných datech.-Studenti umí aplikovat VAR model a interpretovat získané výsledky.-Studenti umí detekovat a řešit problémy vznikající při výstavbě vícerozměrného lineárního regresního modelu.-Studenti umí pracovat s nelineárními modely.-Studenti umí sestavit modely jednorozměrných časových řad dle Boxovy-Jenkinsovy metodologie.-Studenti znají a dokáží aplikovat pokročilé ekonometrické modely a metody.

Literatura

TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNZGUJARATI, D N. -- PORTER, D C.Basic econometricsBostonMcGraw-Hill Irwin2009978-007-127625-2ZGREENE, W H.Econometric analysisBoston [u.a.]Pearson2012978-0-273-75356-8ZWOOLDRIDGE, J M.Introductory econometrics : a modern approachMason, OhioSouth-Western2008978-0-324-66054-8DKMENTA, J.Elements of econometricsAnn ArborUniversity of Michigan Press20110-472-10886-7DSTOCK, J H. -- WATSON, M W.Introduction to econometricsBoston, Mass. [u.a.]Pearson2012978-1-4082-6433-1DHILL, C R. -- GRIFFITHS, W E. -- JUDGE, G G.Undergraduate econometricsNew YorkJohn Wiley & Sons20010-471-33184-8DWONNACOTT, T H. -- WONNACOTT, R J.Introductory statistics for business and economicsNew York Wiley19900-471-51732-1

Požadavky

K udělení zápočtu se vyžaduje 100% účast na cvičeních a zpracovaný a odevzdaný semestrální projekt na zvolené téma s využítím metod vícerozměrné lineární regrese. Výstupy semestrálního projektu se hodnotí splnil / nesplnil. Průběžný semestrální test (60 minut) ověřuje znalosti v 5 týdnu blokové výuky (vyžaduje se bodové skóre nad 50 %). Závěrečná písemná zkouška (75 minut) ověřuje zvládnutí pokročilých ekonometrických metod a schopnost řešit reálné problémy. Ke složení zkoušky se vyžaduje nejméně 55% počet bodů.

Garant

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.Ing. Dennis Nchor, MSc