Předmět Časové řady (BPE_CARA)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu BPE_CARA - Časové řady, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Materiál	Typ	Datum	Počet stažení

Cíl

Předmět je věnován matematicko-statistickým přístupům k analýze ekonomických procesů popsaných časovými řadami.Úvodní část je zaměřena na dekompoziční přístup k analýze časových řad.Další část předmětu se zabývá Box-Jenkinsovou metodologií analýzy časových řad. Studenti budou seznámeni s postupy identifikace vhodného modelu časové řady a s kriterii pro posouzení vhodnosti odhadnutého modelu. Poslední část kurzu bude věnována analýze hospodářských cyklů pomocí vybraných filtračních metod.Ve všech probíraných okruzích bude kladen důraz na aplikační využití získaných poznatků.Cílem kurzu je poskytnout studentům potřebné znalosti a dovednosti k využití metod analýzy časových řad v praxi. Po absolvování kurzu by studenti měli být schopni sami prakticky s využitím počítače analyzovat reálná data, vytvořit pro data vhodný model, zkonstruovat předpovědi do budoucna, dokázat zhodnotit a interpretovat získané výsledky a být schopni porozumět informacím z oblasti časových řad.

Osnova

1.Dekompoziční přístup k analýze časových řad: časová řada a její složky: trend, případná sezónnost či cykličnost, stochastičnost.Modely trendu vycházející z modifikací lineárního regresního modelu: rozpoznání a odhady jejich parametrů. Speciální postupy pro nelinearizovatelné trendy.2.Klouzavé průměry a jejich užití při určení trendu a sezónnosti, jejich konstrukce při lokálním vyrovnávání polynomickými křivkami, exponenciální vyrovnávání(Brown),Holtova a Wintersova metoda.3.Modelování jednorozměrných časových řad: autokorelační vlastnosti časových řad,základní modely Boxovy-Jenkinsovy metodologie (AR,MA a ARMA modely),identifikace a diagnostika modelu (volba řádu modelu, testy stability),modely ARIMA a jejich zobecněné formy.4.Formy případné nestacionarity časové řady a postupy vedoucí k jejímu zestacionárnění.Model náhodné procházky. Testy jednotkového kořene (Dickey-Fuller a příbuzné) indikující nestacionaritu řady.Autoregresní model rozložených zpoždění.5.Modelování volatility. Autoregresní modely s podmíněnou heteroskedasticitou: ARCH modely,GARCH modely a jejich modifikace.Modely nelineární ve střední hodnotě. Aplikace na finanční časové řady.6.Modelování vícerozměrných časových řad: princip a metody odhadu. Vektorová autoregrese. Testování příčinnosti: Grangerova ne/kauzalita.Impulsní odezva. Kointegrace v časových řadách, modely korekce chyb(ECM).

Literatura

povinná literaturaArlt, Josef; Arltová, Markéta: Ekonomické časové řady. Professional Publishing 2009. ISBN 978-80-86946-85-6.CIPRA, Tomáš. Finanční ekonometrie. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2008. 538 s. ISBN 978-80-86929-43-9. infodoporučená literaturaENDERS, Walter. Applied econometric time series. 2nd ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2004. xiv, 460 s. ISBN 0-471-23065-0. info

Garant

Ing. Daniel Němec, Ph.D.

Vyučující

Ing. Daniel Němec, Ph.D.Ing. Daniel Němec, Ph.D.prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.Mgr. Hana Fitzová