Předmět Bayesiánská analýza (MPE_BAAN)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MPE_BAAN - Bayesiánská analýza, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Materiál	Typ	Datum	Počet stažení

Cíl

Účelem předmětu je seznámit posluchače s bayesovským přístupem ke kvantitativní analýze ekonomického systému reprezentovaným ekonometrickým modelem. V ekonomické teorii hrají bayesovské metody důležitou roli při modelování chování subjektů či systémů v podmínkách nejistoty. Ekonomičtí agenti obvykle maximalizují svou účelovou funkci na základě dostupných informací a při přísunu informací nových zlepší svá rozhodnutí na základě Bayesova pravidla. Bayesovská ekonometrie je tedy v principu založena na aplikaci několika jednoduchých zákonů pravděpodobnosti, zejména pak Bayesova pravidla, pomocí kterého jsou naše prvotní úvahy o vlastnostech ekonomického systému (reprezentované např. neznámými parametry) konfrontovány se skutečným pozorováním, abychom tak získali nový (podmíněný) pohled na jev, který nás zajímá (např. ony neznámé parametry).V rámci předmětu tak budou objasněny postupy bayesovské kvantifikace ekonometrického modelu spočívající v odhadu parametrů modelu, v porovnání různých modelů a ve využití modelů pro ekonomickou analýzu a prognózování. Postupy budou prezentovány jak na umělých datech (pro osvojení si teoretických principů a vlastností simulačních metod, které jsou v rámci bayesovské ekonometrie využívány), tak i na reálných ekonomických systémech a datech s ukázkami praktického využití modelu jako nástroje ekonomického rozhodování.Na konci tohoto kurzu bude student schopen:porozumět a vysvětlit principy bayesiánské analýzy reálných dat;vhodně formulovat a správně identifikovat (nejen) ekonometrické modely na základě stanoveného problému;orientovat se v odborných textech využívajících bayesovský přístup k empirické analýze zvolené problematiky;věcně interpretovat výsledky bayesovské analýzy při řešení reálných (nejen ekonomických) problémů;být kompetentní v používání Matlabu a jiných ekonometrických balíčků.

Osnova

Principy a pojmy bayesovské ekonometrie.Normální lineární regresní model s přirozeně konjugovanou apriorní hustotou (věrohodnostní funkce, apriorní hustota, posteriorní hustota, porovnání modelů, předpověď, Monte Carlo integrace).Normální lineární regresní model s jinými apriorními hustotami (Gibbsův vzorkovač, MCMC diagnostiky, Savageho-Dickeyeho poměr hustot).Nelineární regresní model (Metropolis-Hastings algoritmus, metoda Gelfanda a Deye).Lineární regresní model s obecnou kovarianční maticí náhodných složek (autokorelace a heteroskedasticita náhodných složek, model zdánlivě nesouvisejících regresí).Modely panelových dat (souhrnný model, modely individuálních vlivů, model náhodných koeficientů, Chibova metoda, analýza efektivity a model stochastických hranic).Úvod do časových řad: Stavové modely.Modely kvalitativní nebo omezené vysvětlované proměnné (jednorozměrné a multinomiální modely probit, tobit a logit).Flexibilní modely (bayesovská neparametrická a semiparametrická regrese, "směšování" normálních modelů).Bayesovské průměrování modelů. Další vybrané modely, metody a otázky bayesovské ekonometrie.

Literatura

povinná literaturaBayesian econometrics. Edited by Gary Koop. Chichester: Wiley, 2003. xi, 359 s. ISBN 9780470845677. infoneurčenoBayesian econometric methods. Edited by Gary Koop - Dale J. Poirier - Justin L. Tobias. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. xxi, 357 s. ISBN 978-0-521-85571-6. infoAn introduction to modern Bayesian econometrics. Edited by Tony Lancaster. 1st ed. Malden: Blackwell, 2004. xiv, 401 s. ISBN 978-1-4051-1720-3. infoPOIRIER, Dale J. Intermediate statistics and econometrics :a comparative approach. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1995. xiv, 715 s. ISBN 0-262-16149-4. infoBAUWENS, Luc, Michel LUBRANO a Jean-François RICHARD. Bayesian inference in dynamic econometric models. Oxford: Oxford University Press, 1999. ISBN 0-19-877313-7. infoContemporary Bayesian econometrics and statistics. Edited by John Geweke. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2005. xi, 300 s. ISBN 9780471679325. infoZELLNER, Arnold. An introduction to Bayesian inference in econometrics. New York: John Wiley & Sons, 1971. xv, 431 s. ISBN 0-471-16937-4. info

Požadavky

základy maticové algebry; základy pravděpodobnosti a matematické statistiky, popřípadě základy lineární regrese resp. ekonometrie - možnost souběžné návštěvy kurzu BPE_ZAEK Základy ekonometrie (není však podmínkou); základní znalosti práce s Matlabem (či podobným výpočetním nástrojem) mohou být výhodou - doporučuji souběžné zapsání volitelného kurzu BPM_MATL Základy práce se systémem MATLAB (zejména v případě nulových zkušeností)

Garant

Ing. Daniel Němec, Ph.D.

Vyučující

Ing. Daniel Němec, Ph.D.prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.Ing. Daniel Němec, Ph.D.