Předmět Ekonometrie (MPE_EKON)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MPE_EKON - Ekonometrie, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Materiál	Typ	Datum	Počet stažení

Cíl

Kurz v úvodu shrnuje poznatky základů ekonometrie (kurz „Základy ekonometrie“), které následně prohlubuje a rozšiřuje na mnohem pokročilejší úroveň, a to jak s ohledem na teorii ekonometrie, tak i na komplexnost analyzovaných modelů a technik. Pokročilejší ekonometrická témata zahrnují odhady s využitím instrumentálních proměnných, odhady metodou maximální věrohodnosti, GMM atd.Kurz je koncipován způsobem, aby poskytl studentům zkušenosti s využíváním základních i pokročilejších ekonometrických nástrojů. Po absolvování kurzu tedy studenti:budou schopni aplikovat tyto nástroje při modelování, odhadu, analýze a predikci v kontextu ekonomických problémů reálného světa,dokáží kriticky zhodnotit výsledky a závěry jiných osob využívajících ekonometrické nástroje,osvojí si potřebné základy pro další studium ekonometrické teorie.

Osnova

1. Úvod do lineární regrese – normální lineární regresní model, metoda nejmenších čtverců, testování hypotéz, interpretace a porovnání regresních modelů;2. Heteroskedasticita a autokorelace – příčiny, důsledky, testování a řešení;3. Další odhadové nástroje a techniky – metoda instrumentálních proměnných, GMM, metoda maximální věrohodnosti (principy a příklady použití), specifikační testy;4. Modely panelových dat – základní principy a varianty, metody odhadu;5. Modely diskrétní volby – modely probit, logit, tobit a jejich varianty (principy, využití a interpretace výsledků odhadů);6. Modely jednorozměrných časových řad – ARMA procesy, testy jednotkového kořene, kointegrace časových řad a modely korekce chyb;7. Modely simultánních rovnic - strukturální a redukovaný tvar, 2SLS, 3SLS, LIML, FIML;8. Modely vícerozměrných časových řad – VAR modely, VECM (principy a příklady využití);9. Modely ve stavovém tvaru - Kalmanův filtr a odhad metodou maximální věrohodnosti;

Literatura

povinná literaturaHEIJ, Christiaan. Econometric methods with applications in business and economics. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2004. xxv, 787 s. ISBN 9780199268016. infoCIPRA, Tomáš. Finanční ekonometrie. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2008. 538 s. ISBN 978-80-86929-43-9. infodoporučená literaturaKENNEDY, Peter. A guide to econometrics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2008. xii, 585 s. ISBN 978-1-4051-8258-4. infoApplied econometric time series. Edited by Walter Enders. 4th ed. Hoboken: Wiley, 2015. x, 485 s. ISBN 9781118808566. infoHAMILTON, James Douglas. Time series analysis. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1994. xiv, 799 s. ISBN 0-691-04289-6. infoGREENE, William H. Econometric analysis. 7th ed. Boston: Pearson, 2012. 1228 s. ISBN 9780273753568. infoBALTAGI, Badi H. Econometric analysis of panel data. 4th ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2008. xiii, 351. ISBN 9780470518861. info

Požadavky

základy maticové algebry, základy pravděpodobnosti a matematické statistiky, doporučeno absolvování předmětu Základy ekonometrie (BPE_ZAEK)

Garant

Ing. Daniel Němec, Ph.D.

Vyučující

Ing. Daniel Němec, Ph.D.prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.Ing. Daniel Němec, Ph.D.Mgr. Bc. Karolína Súkupová