Předmět Finanční deriváty 2 Exotické opce (MPF_FID2)
Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MPF_FID2 - Finanční deriváty 2 Exotické opce, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita (MU).
Top 10 materiálů tohoto předmětu
Materiály tohoto předmětu
| Materiál | Typ | Datum | Počet stažení |
|---|
Další informace
Cíl
Cílem předmětu je seznámit studenty s pokročilými druhy opcí jako jsou digitální, bariérové a pod. Předmět je zaměřen především na oceňování, obchodování a využití těchto finančních nástrojů.
Osnova
1. Úvodní seminář2. Asijské opce I. - oceňování, využití, základní grafy zisku a ztráty kupujícího a prodávajícího3. Asijské opce II. - oceňování, využití, základní grafy zisku a ztráty kupujícího a prodávajícího4. Exotické opce I. - oceňování, využití, základní grafy zisku a ztráty kupujícího a prodávajícího5. Exotické opce II. - oceňování, využití, základní grafy zisku a ztráty kupujícího a prodávajícího6. Bariérové opce - oceňování, využití, základní grafy zisku a ztráty kupujícího a prodávajícího7. Binární opce I. - oceňování, využití, základní grafy zisku a ztráty kupujícího a prodávajícího8. Binární opce II. - oceňování, využití, základní grafy zisku a ztráty kupujícího a prodávajícího9. Chooser opce - oceňování, využití, základní grafy zisku a ztráty kupujícího a prodávajícího10. Lookback opce - oceňování, využití, základní grafy zisku a ztráty kupujícího a prodávajícího11. Rainbow opce - oceňování, využití, základní grafy zisku a ztráty kupujícího a prodávajícího12. Compound opce - oceňování, využití, základní grafy zisku a ztráty kupujícího a prodávajícího13. Závěrečný seminář a test
Literatura
povinná literaturaHULL, John. Options, Futures, and Other Derivatives. New Jersey: Prentice Hall, 2003. 774 s. Fifth Edition. ISBN 0-13-046592-5. infoBLAKE, David. Analýza finančních trhů. Translated by Aleš Hrnčíř - Petr Šedý - Pavel Šimůnek. Vyd. 1. Praha: Grada, 1995. 623 s. ISBN 80-7169-201-8. infodoporučená literaturaHAUG, Espen. The complete Guide to Option Pricing Formulas. : McGraw-Hill, 1998. 232 s. ISBN 0-7863-1240-8. info
Garant
Ing. Boris Šturc, CSc.
Vyučující
Ing. Boris Šturc, CSc.