Předmět Náhodné procesy II (M0122)
Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu M0122 - Náhodné procesy II, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita (MU).
Top 10 materiálů tohoto předmětu
Materiály tohoto předmětu
| Materiál | Typ | Datum | Počet stažení |
|---|
Další informace
Cíl
Předmět seznamuje studenty se základy lineárních procesů včetněproblematiky stacionarity, kauzality, invertibility a predikce u ARMA procesů. Nestacionarita je modelována pomocí ARIMA a SARIMAprocesů. Krátce jsou zmíněny také state-space modely a Kalmanůvfiltr.Posluchač po absolvování kurzu měl by rozumět problematiceBox-Jenkinsových modelů, odhadů jejich parametrů a posouzeníadekvátnosti jednotlivých modelů.
Osnova
Bílý šum, lineární procesy, lineární filtry, Box-Jenkinsonovumetodologie, AR, MA, ARMA procesy, kauzalita a invertibilita,nejlepší lineární predikce v ARMA modelech, modelování trendu asezonnosti pomocí ARIMA a SARIMA modelů, state-space modely,Kalmanův filtr.
Literatura
BROCKWELL, Peter J. a Richard A. DAVIS. Time series :theory and methods. 2nd ed. New York: Springer-Verlag, 1991. xvi, 577 s. ISBN 0-387-97429-6. infoCIPRA, Tomáš. Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. 1. vyd. Praha: Alfa, Státní nakladatelství technické literatury, 1986. 246 s., ob. infoANDĚL, Jiří. Statistická analýza časových řad. Praha: SNTL, 1976. infoHAMILTON, James Douglas. Time series analysis. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1994. xiv, 799 s. ISBN 0-691-04289-6. info
Požadavky
M9121 Náhodné procesy I Základy teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky, teorieodhadu a testování statistických hypotéz, regresní a korelačníanalýzy.
Garant
prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
Vyučující
RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.