Předmět Stochastické modely časových řad (M5201)
Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu M5201 - Stochastické modely časových řad, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita (MU).
Top 10 materiálů tohoto předmětu
Materiály tohoto předmětu
| Materiál | Typ | Datum | Počet stažení |
|---|
Další informace
Cíl
Předmět seznamuje studenty se základy teorie stacionárních i nestacionárních náhodných procesů v časové i spektrální doméně. Nestacionarita je modelována pomocí ARIMA a SARIMAprocesů. Krátce jsou zmíněny také state-space modely a Kalmanůvfiltr. Posluchač po absolvování předmětu měl by být schopen rozumětzákladním vlastnostem stacionárních i nestacionárních náhodných procesů a měl by umět aplikovat vhodné Box-Jenkinsonovy ARMA, ARIMA a SARIMA modely při jejich analýze.
Osnova
Náhodný proces a jeho základní charakteristiky, autokovariančnífunkce a její vlastnosti, predikce v Hilbertově prostoru spjatém s procesy druhého řádu, regresní modely globálního a lokálního trendu, spektrální analýza jednorozměrných stacionárních náhodných procesů. Bílý šum, lineární procesy, lineární filtry, Box-Jenkinsonova metodologie, AR, MA, ARMA procesy, kauzalita a invertibilita, nejlepší lineární predikce v ARMA modelech, modelování trendu a sezonnosti pomocí ARIMA a SARIMA modelů, state-space modely, Kalmanův filtr.
Literatura
BROCKWELL, P.J. a R.A. DAVIS. Time series:Theory and Methods. 2-nd edition 1991. Hardcover: Corr. 6th printing, 1998. Springer Series in Statistics. ISBN 0-387-97429-6. infoHAMILTON, James Douglas. Time series analysis. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1994. xiv, 799 s. ISBN 0-691-04289-6. infoCIPRA, Tomáš. Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1986. 246 s. infoANDĚL, Jiří. Statistická analýza časových řad. Praha: SNTL, 1976. info
Požadavky
Základy teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky, teorieodhadu a testování statistických hypotéz.
Garant
prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
Vyučující
RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.