Předmět Stochastické procesy ve finanční matematice (MF001)
Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MF001 - Stochastické procesy ve finanční matematice, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita (MU).
Top 10 materiálů tohoto předmětu
Materiály tohoto předmětu
| Materiál | Typ | Datum | Počet stažení |
|---|
Další informace
Cíl
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:definovat náhodnou procházku, Wienerův proces a další základní pojmy;vyřešit úlohy týkající se trajektorií a rekurence náhodné procházky;dokázat Polyovu větu o návratech do počátku a další základní tvrzení;aplikovat tyto procesy v matematickém modelování ve financích
Osnova
Náhodná procházkaprincip reflexeMarkovova vlastnostPólyova větazákony arcsinudiskrétní martingalyfiltracemartingalová transformaceWienerův procesCieselskiho konstrukce Brownova pohybuSpojité martingaly a filtrace
Literatura
J. Michael Steele, Stochastic Calculus and Financial Applications, ISBN 0387950168, Springer-Verlag, 2003GRIMMETT, Geoffrey R. a David STIRZAKER. Probability and random processes. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2001. xii, 596 s. ISBN 0-19-857222-0. info
Požadavky
Diferenciální a integrální počet, základy teorie pravděpodobnosti
Garant
prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
Vyučující
doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.