Předmět Analýza časových řad (KIP / ANCAS)
Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KIP / ANCAS - Analýza časových řad, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).
Top 10 materiálů tohoto předmětu
Materiály tohoto předmětu
Materiál | Typ | Datum | Počet stažení |
---|
Další informace
Obsah
1. Úvod do analýzy časových řad2. Aproximace trendu matematickými funkcemi3. Metody pro analýzu trendu I (metody klouzavých průměrů a mediánů)4. Metody pro analýzu trendu II (exponenciální vyrovnávání, metoda adaptivních vah)5. Metody analýzy sezónní složky (zejména Wintersova metoda)6. Základní pojmy Boxovy - Jenkinsovy metodologie7. Lineární modely stacionárních časových řad8. Lineární modely nestacionárních časových řad9. Lineární modely sezónních časových řad10. Konstrukce modelu v Boxově - Jenkinsově metodologii11. Nové přístupy k analýze ČŘ: modely ARCH a Garch.12. Analýza vícerozměrných časových řad a jejich lineární modely.13. Úvod do spektrální analýzy časových řadKaždému tématu věnována jedna přednáška.
Získané způsobilosti
Pochopit souvislost mezi teorií náhodných procesů a základními principy analýzy časových řad.Naučit se prakticky analyzovat časové řady s využitím běžně používaných přístupů, zejména metod dekompozice a Boxovy-Jenkinsovy metodologie.Naučit se vybrat vhodnou metodu pro efektivní analýzu dané časové řady.Pochopit význam analýzy časových řad pro řešení konkrétních úloh v praxi.
Literatura
Křivý, I. Analýza časových řad. [Inovovaná opora 2012]. Cipra, T. Finanční ekonometrie. Praha: Ekopress, 2008. Arlt, J., Arltová, M. Ekonomické časové řady. Praha: Professional Publishing. 2009. Anděl, J. Statistická analýza časových řad. Praha: SNTL 1976. Kozák, J., Hindls, R., Arlt, J. Úvod do analýzy ekonomických časových řad. Praha: VŠE 1994.
Požadavky
Individuální seminární práce (analýza konkrétní časové řady), maximálně 20 bodů. Písemná zkouška, maximálně 80 bodů.Celkové bodové hodnocení:91-100 A 81-90 B 71-80 C 61-70 D 51-60 E 0-50 FCvičení: minimálně 70 % účast.
Garant
prof. RNDr. Ivan Křivý, CSc.
Vyučující
prof. RNDr. Ivan Křivý, CSc.prof. RNDr. Ivan Křivý, CSc.