Předmět Ekonometrie (KIP / EKMET)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KIP / EKMET - Ekonometrie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Materiál	Typ	Datum	Počet stažení

Obsah

1. Ekonometrie a její aplikace, definice ekonometrie, ekonometrické metody, ekonometrický model, matematická formulace ekonomické hypotézy, ekonomická interpretace matematického modelu2. Ekonomické veličiny, průměrné a marginální veličiny, analýza elasticity vztahů mezi ekonomickými veličinami3. Produkční funkce: efektivnost výrobních faktorů. funkce izokvanty, princip substituce výrobních faktorů, marginální míra a elasticita substituce4. Produkční funkce s konstantní elasticitou substituce: analýza elasticity v mocninně formulovaném modelu, Cobbova-Douglasova produkční funkce, Tinbergenova explicitní dynamizace5. Produkční funkce s variabilní elasticitou substituce: Lovellův tvar produkční funkce, předpoklady ekonomické interpretovatelnosti parametrů Lovellovy VES funkce6. Formulace a specifikace ekonometrického modelu: kvantifikace modelu, interpretace a verifikace modelu, statistická datová základna7. Konstrukce ekonometrického modelu: metody statistického odhadu parametrů modelu, statistická verifikace a ekonomická interpretace modelu, aplikace modelu8. Maticový zápis lineárního regresního modelu. Odhad parametrů metodou nejmenších čtverců, statistická významnost parametrů modelu, analýza reziduí9. Dynamizace ekonometrických modelů: multikolinearita, modely s rozděleným zpožděním, Koyckova autoregresní transformace (Cochranneova a Orcuttova metoda odhadu parametrů)10. Specifikace modelu simultánních rovnic: maticový zápis modelu simultánních rovnic, interpretační a kvantifikační zápis, strukturální a redukovaný tvar, rekurzívní a interdependentní systém11. Zobecněný lineární regresní model. Technika umělých proměnných. Nelineární regresní model. Metody odhadu parametrů nelineárního regresního modelu.12. Konstrukce konfidenčního intervalu prognózy. Simulační aplikace ekonometrického modelu. Prognózy ex post a ex ante.

Získané způsobilosti

Přehled a znalost o ekonometrických metodách a ekonometrických modelech. Schopnost vymezit a klasifikovat ekonometrické metody a určit význam a úlohu matematicko-ekonomických modelů při projektování informačních systémů, jako potenciálních a vhodných základní postupů transformace vstupních dat do tvaru analytických, predikčních a prognostických informací. Znalost metodických a technických nástrojů pro aplikaci ekonometrických metod a modelování při projektování ekonomických informačních systémů a databází ukazatelů při zkoumání ekonomických jevů a procesů.

Literatura

Hušek, R. - Pelikán, J. Aplikovaná ekonometrie. Teorie a praxe. Professional Publishing, Praha 2003. Hušek, R. Ekonometrické analýza. Oeconomica, Praha 2007. ISBN 978-80-245-1300-3.Garaj,V.-Šujan,I. Ekonometria, Bratislava. Alfa 1983. Hušek, R. Základy ekonometrické analýzy I : Modely a metody. VŠE, Praha 1995. Cipra, T. Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2009.

Požadavky

Hodnoceno je samostatné řešení 5 příkladů během semestru. Zkouška písemnou formou, řešení úlohy na počítači.

Garant

RNDr. Tomáš Sochor, CSc.

Vyučující

RNDr. Tomáš Sochor, CSc.RNDr. Tomáš Sochor, CSc.