Předmět Metody Monte Carlo (KMA / QMCQM)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMA / QMCQM - Metody Monte Carlo, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Materiál	Typ	Datum	Počet stažení

Obsah

- Náhodné a rovnoměrně rozdělené posloupnosti reálných čísel a bodů v Rn.- Metoda Monte Carlo a její aplikace na výpočet určitého integrálu. Střední chyba aproximace.- Metoda Quasi-Monte Carlo a její srovnání s metodou Monte Carlo. Diskrepance posloupnosti, pseudonáhodné posloupnosti.- Numerické integrování metodou Quasi-Monte Carlo a odhad chyby aproximace. Koksmova nerovnost.- Konstrukce posloupností s malou diskrepancí.- Generátory náhodných a pseudonáhodných čísel.- Aplikace metod Monte Carlo a Quasi-Monte Carlo ve fyzice, logistice, ekonomii a finančnictví.

Literatura

Niederreiter, H.. Random Number generation and Quasi-Monte Carlo Methods. Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia, Pennsylvania, 1992. ISBN 0-89871-295-5.Krikova, I. Evaluating of path-dependent securities with low discrepancy methods. Thesis, Worcester Polytechnic Institue, 2003. Pengelly, J. Monte Carlo Methods. 2002. Lemieux, Ch., L Ecuyer, P. On the Use of Quasi-Monte Carlo Methods in Computational Finance. Gregor, L.. Ověření ocenění opcí metodou Quasi-Monte Carlo. 2005. Patel, N.R., Smith, R.L., Zabinsky, Z.B. Pure Adaptive Search in Monte Carlo Optimization. Mathematical Programming 43. 1988. Bauer, W.F. The Monte Carlo Method. J. Soc. Indust. Appl. Math. Vol.6, No.4. 1958. Halton, J.H. A retrospective and prospective survey of the Monte Carlo Method. SIAM Review Vol.12, No.1. 1970. Caflich, R.E. Monte Carlo and quasi-Monte Carlo methods. Acta Numerica. Cambridge University Press, 1998.

Požadavky

znalost základů matematické analýzy, samostatné studium, konzultace

Garant

doc. RNDr. Ladislav Mišík, CSc.