Předmět SZZk NMgr. AM Aplik. stat. a pravděp. (MU / NAM3)
Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MU / NAM3 - SZZk NMgr. AM Aplik. stat. a pravděp., Slezská univerzita v Opavě (SU).
Top 10 materiálů tohoto předmětu
Materiály tohoto předmětu
| Materiál | Typ | Datum | Počet stažení |
|---|
Další informace
Obsah
Aplikovaná statistika a pravděpodobnostMíra, integrál a pravděpodobnost:- Základní vlastnosti míry, Carathéodoryho věta.- Hausdorffova, Lebesgueova-Stieltjesova a Lebesgueova míra.- Měřitelné funkce, Lebesgueův integrál.- Pravděpodobnostní prostor, náhodné veličiny, náhodné procesy, Markovovy řetězce.Základní metody finanční matematiky:- Náhodné procházky a Polyova věta, generující funkce a diskrétní martingály, Wienerův proces a spojité martingály.- Stochastický integrál, Itóovo lemma.- Black-Scholesův model - odvození, řešení, aplikace.
Literatura
J. R. Buchanan. An Undergraduate Introduction to Financial Mathematics. World Scientific, Singapore, 2006. F. S. Hilier, G. J. Lieberman. Introduction to stochastic models in operations reseach. McGraw Hill, 1990. M. Švec, T. Šalát, T. Neubrunn. Matematická analýza funkcií reálnej premennej. Bratislava, 1987. T. Cipra. Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Ekopress, Praha, 2005. A. M. Bruckner, J. B. Bruckner, B. S. Thomson. Real Analysis. Upper Saddle River, New Jersey, 1997. ISBN 0-13-458886-X.J. M. Steele. Stochastic Calculus and Financial Applications. Springer-Verlag, 2003. ISBN 0387950168.P. Willmot, S. Howison, J. Dewynne. The mathematics of financial derivatives. Cambridge, 1995.
Garant
Prof. RNDr. Jaroslav SMÍTAL, DrSc.