Předmět Banking Models and Analysis (FIU / NABMA)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FIU / NABMA - Banking Models and Analysis, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Materiál	Typ	Datum	Počet stažení

Obsah

1. Vývojové trendy bankovnictví ve světě a v České republice2. Teoretické přístupy k bankovnictví3. Fúze a akvizice v bankovním sektoru a jejich oceňování4. Koncentrace v bankovnictví5. Konkurence v bankovnictví6. Problémy konkurence v bankovnictví7. Bankovní krize8. Modelové pojetí bankovních krizí9. Rovnováha a nerovnováha na trhu úvěrů10. Mezinárodní bankovnictví11. Efektivnost bank a její determinanty12. Metody měření relativní efektivnosti13. Audit a rating v bankovním sektoru1. Vývojové trendy bankovnictví ve světě a v České republiceBankovnictví ve světě a v České republice. Globalizace bankovního sektoru, deregulace, dezintermediace finančních služeb. Proces privatizace v bankovním sektoru. Příčiny, průběh a důsledky privatizace. Pozitiva a negativa privatizace. Integrace v bankovnictví.2. Teoretické přístupy k bankovnictvíBankovnictví a všeobecná teorie rovnováhy. Banka jakožto finanční zprostředkovatel. Úspory z rozsahu, transakční náklady. Sdílení informací. Finanční zprostředkování jako delegované monitorování.3. Fúze a akvizice v bankovním sektoru a jejich oceňováníMotivy, pozitiva a negativa bankovních fúzí. Důsledky bankovních fúzí. Fúze bankovních a pojišťovacích společností. Analýza výnosů a nákladů fúzí. Synergický efekt. Bod zvratu pro kupní cenu, bod zvratu nákladů. Fúze a proniknutí informací na veřejnost. Alternativní způsoby oceňování fúzí.4. Koncentrace v bankovnictvíKoncentrace v bankovnictví a metody jejího měření: míra koncentrace, Herfindahl-Hirschman index, míra disperze, variační koeficient. Koncentrace bankovního sektoru v České republice a v Evropské unii.5. Konkurence v bankovnictvíModel dokonalé konkurence v bankovním sektoru, Monti-Kleinův model monopolní banky, monopolní konkurence (Salopův kruh). Finanční liberalizace - neostrukturální modely (Van Wijnberg, Taylor).6. Problémy konkurence v bankovnictvíProblémy konkurence v bankovnictví. Empirické modely pro měření konkurenceschopnosti komerčních bank, Structure - Conduct - Performance, Efficiency, Panzar - Rosse statistics.7. Bankovní krizeCharakteristika bankovních krizí. Příčiny bankovních krizí a úpadků bank. Důsledky bankovních krizí a reakce na bankovní krize. . Průběh bankovních krizí ve vybraných zemích (střední a východní Evropa, USA). Náklady bankovních krizí.8. Modelové pojetí bankovních krizíTeorie úvěrového cyklu. Run na banku a bankovní panika, efektivní a neefektivní run. Systém rezervního bankovnictví a stabilita bankovního sektoru. Systematické riziko a věřitel poslední instance.9. Rovnováha a nerovnováha na trhu úvěrůCharakteristika přidělování úvěrů a zadření úvěrů. Příčiny přidělování úvěrů. Přidělování úvěrů a charakter konkurence v bankovním sektoru. Metody měření nerovnováhy na trhu úvěrů.10. Mezinárodní bankovnictvíOrganizační struktura a produkty mezinárodního komerčního bankovnictví. Mezinárodní platební styk. Mezinárodní dohled nad bankovním sektorem. Produkty mezinárodního investičního bankovnictví (emise cenných papírů, fúze a akvizice, bankovnictví na devizovém trhu). Offshore finanční centra a finanční služby.11. Efektivnost bank a její determinantyTeoretické vymezení efektivnosti. Efektivnost a další ukazatele ekonomické aktivity. Typy efektivnosti. Hlavní modely určení determinantů efektivnosti. Determinanty relativní efektivnosti bank ve vybraných zemích.12. Metody měření relativní efektivnostiZákladní koncepční přístupy k měření efektivnosti. Stochastic Frontier Approach, nákladová funkce, zisková funkce. Data Envelopment Analysis, CCR model, BCC model.13. Audit a rating v bankovním sektoruVýznam auditu finančních institucí. Požadavky regulátora. Fáze auditu - schvalování ČNB, plánování auditu, předběžný auditu, finální audit. Stanovení testovaného vzorku. Testování úvěrového portfolia. Zprávy auditora. Charakteristika ratingu. Vývoj ratingů. Modely CAMEL, CAMEL B-COM a CAMELOT.

Získané způsobilosti

Studenti prohloubí své znalosti v oblasti fungování banky jako podnikatelského subjektu. Budou schopni modelovat chování banky a vyhodnotit faktory ovlivňující bankovní podnikání, efektivnost bank, konkurenci a koncentraci v bankovním sektoru i příčiny a důsledky bankovních krizí.

Literatura

FREIXAS, X., ROCHET, J.CH. Microeconomics of Banking. Massachusetts: The MIT Press Cambridge, 2008. ISBN 0-262-06270-4.FREIXAS, X., ROCHET, J.CH. Microeconomics of Banking, 2nd Edition. Cambridge, MA, London, England: MIT, 2008. ISBN 978-0-262-06270-1.Actual acts, decrees and provisions of the Czech National Bank. ROSE, P.S., HUDGINS, S.C. Bank Management & Financial Services. Boston etc.: McGraw-Hill Irwin, 2005. ISBN 0-07-286163-0.KOCH, T.W., MACDONALD, S.S. Bank Management. 7th ed. Mason: South-Western Cengage Learning, 2010. ISBN 978-0-324-65578-0.SINKEY, J.F. Commercial bank financial management in the financial-services industry. New Jearsey: Prentice Hall, 2002. ISBN 0-13-090910-6.SAUNDERS, A., CORNETT, M.M. Financial Institutions Management. A Risk Management Approach. Boston etc.: McGraw-Hill, 2006. ISBN 007-124764-5.MORRISON, A.D., WILHELM, W.J. Investment Banking. Institutions, Politics, and Law. Oxford: Oxford University Press, 2008. ISBN 978-0-19-929657-6.HEFFERNAN, S. Modern Banking. London: Willey,, 2004. ISBN 0-470-09500-8.STAVÁREK, D., POLOUČEK, S. The Financial Sector in the Enlarging European Union. (1st ed.). Newcastle: Cambridge Scholars Press, 2006. ISBN 1-84718-020-5.FIGHT, A. Understanding international bank risk. Chichester: Wiley Finance, 2003. ISBN 0-470-84768-9.

Požadavky

Povinná účast na seminářích 25 %.Seminární práce, průběžný test, závěrečná zkouška

Garant

Doc. Ing. Pavla KLEPKOVÁ, Ph.D.

Vyučující

Doc. Ing. Pavla KLEPKOVÁ, Ph.D.