Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!








Předmět Financial Econometrics (FIU / NAFEK)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FIU / NAFEK - Financial Econometrics, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Teorie a modely2. Finanční časové řady a jejich charakteristiky3. Modely jednorozměrných stacionárních časových řad4. Modely jednorozměrných nestacionárních časových řad5. Estimace parametrů modelu6. Evaluace a diagnostická kontrola modelu7. Kauzalita ve finančních časových řadách8. Modely vícerozměrných časových řad9. Kointegrace a modely typu Error Correction10. Panelová regrese11. Modely diskrétní volby12. Nelinearita finančních časových řad a modely volatility1. Teorie a modelyCíle finanční ekonometrie. Specifikace ekonometrického modelu. Ekonomická, statistická a ekonometrická verifikace modelu. Ekonometrické programy.2. Finanční časové řady a jejich charakteristikyDeskriptivní statistiky, normalita, linearita, homoskedasticita a heteroskedasticita, stacionární a nestacionární časové řady. Testování stacionarity, jednotkový kořen.3. Modely jednorozměrných stacionárních časových řadAutokorelační a parciální autokorelační funkce. Proces bílého šumu, lineární proces. Autoregrese, řády autoregresních procesů (AR), klouzavé průměry (MA), řády procesů MA, model ARMA.4. Modely jednorozměrných nestacionárních časových řadNestacionární časové řady, náhodná procházka, diferencování, model ARIMA. Modely sezónních časových řad. Frakcionálně integrované procesy, frakcionální diference, model ARFIMA.5. Estimace parametrů modeluMetoda nejmenších čtverců a její uplatnění. Metoda maximální věrohodnosti. Nelineární metoda nejmenších čtverců. Vícestupňové metody. Všeobecná metoda momentů.6. Evaluace a diagnostická kontrola modeluKoeficient determinace. F-statistika, t-statistiky parametrů, kritéria volby modelu. Testy nesystematické složky.7. Kauzalita ve finančních časových řadáchKorelační analýza, její výhody a nedostatky. Grangerova kauzalita. Endogenita a exogenita. Multikolinearita a ortogonalita exogenních proměnných. Metody ortogonalizace. Metoda hlavních komponent a faktorová analýza.8. Modely vícerozměrných časových řadVektorový stochastický proces. Vícerozměrný lineární proces. Modely vektorové autoregrese. Modely se zpožděním typu ARDL. Systémy dynamických simultánních rovnic.9. Kointegrace a modely typu Error CorrectionTrendy a zdánlivá regrese. Definice kointegrovaných procesů. Grangerova věta. Testování kointegrace. Dvojstupňová metoda Engle - Grangera. Testování řádu kointegrace - metoda Johansena. Model Error Correction (EC) a vektorový EC (VEC).10. Modely diskrétní volbyModely binární volby. Modely obecné volby. Modely typu Logit, Probit a Tobit.11. Panelová regresePrůřezové časové řady. Výhody a nevýhody panelové regrese. Aplikační možnosti.12. Panelová regreseStatický lineární model. Konstantní a náhodné efekty. Dynamický lineární model.13. Nelinearita finančních časových řad a modely volatilityTestování nelinearity časových řad. Modely proměnlivých režimů. Modely volatility. ARCH, GARCH modely. Asymetrické modely typu EGARCH a TARCH. Integrované a frakcionálně integrované modely typu IGARCH a FIGARCH atd.

Získané způsobilosti

Student se bude schopen orientovat v základních ekonometrických metodách, modelech a nástrojích. Získané znalosti umožní aplikovat ekonometrické postupy s využitím ekonometrického software na oblast financí.

Literatura

VERBEEK, M. A Guide to Modern Econometrics. Chicester, etc.: John Wiley & Sons, 2004. ISBN 0-470-85773-0.BROOKS, Ch. Introductory econometrics for finance. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. ISBN 0521-79018-2.GUJARATI, D. N., PORTER, D. C. Basic Econometrics. Boston : IrwinMcGraw-Hill, 2009. ISBN 978-0-07-337577-9.DAVIDSON, R., MACKINNON, J. G. Econometric Theory and Methods. Oxford : Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-539105-3.VOGELVANG, B. Econometrics. Theory and Applications with EViews. England: Financial Times Press, 2005. ISBN 0-273-68374-8.MADDALA, G. S., LAHIRI, K. Introduction to Econometrics. New York : John Wiley & Sons, 2009. ISBN 978-0-470-01512-4.

Požadavky

Povinná účast na seminářích 25 %.Seminární práce, zápočtový písemný test.

Garant

Prof. Ing. Daniel STAVÁREK, Ph.D.

Vyučující

Prof. Ing. Daniel STAVÁREK, Ph.D.