Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!








Předmět Financial and Banking Risk Management (FIU / NARFR)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FIU / NARFR - Financial and Banking Risk Management, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Rizika podnikání v bankovnictví2. Metody měření finančních rizik3. Úvěrové riziko4. Základní modely měření úvěrového rizika5. Ostatní modely měření úvěrového rizika6. Transfer úvěrového rizika7. Úvěrové deriváty8. Operační riziko9. Tržní riziko10. Riziko likvidity11. Rizikově očištěná výnosnost a její využití12. Kapitálová přiměřenost13. Řízení výše kapitálu finanční skupiny1. Rizika podnikání v bankovnictvíPodstata a význam risk managementu, asymetrie informací. Vývoj přístupu k finančním rizikům. Typy finančních rizik. Organizace řízení finančních rizik: úloha představenstva, dozorčí rady, vrcholového vedení, útvaru vnitřního auditu.2. Metody měření finančních rizikCitlivost, směrodatná odchylka, jejich podstata, možnosti použití, výhody a nevýhody. Value at Risk, parametrický přístup, historická simulace, metoda Monte Carlo. Využití Value at Risk. Chyby v modelech a jejich důsledky. Zpětné a stresové testování.3. Úvěrové rizikoCharakteristika úvěrového rizika. Kvantitativní a kvalitativní stránka, složky úvěrového rizika. Úvěrová politika banky. Management a regulace úvěrového rizika. Měření rizika defaultu. Odhad míry pravděpodobnosti defaultu.4. Základní modely měření úvěrového rizikaModel CreditMetrics - podstata, předpoklady postup modelování, matice pravděpodobností migrace aktiv v ratingovém systému, korelace defaultu aktiv mezi rizikovými kategoriemi. Model Credit Risk+ - podstata, předpoklady, postup při aplikaci modelu. Model KMV- podstata, výpočet rizika defaultu.5. Ostatní modely měření úvěrového rizikaMcKinseyův model - podstata, vliv makroekonomických faktorů. Systém úvěrových analýz KPMG. Rizikově neutrální přístup k oceňování úvěrového rizika. Modely založené na pojistném přístupu. Aplikace moderní teorie portfolia na portfolio úvěrů. Úvěrový paradox.6. Transfer úvěrového rizikaNástroje umožňující transfer úvěrového rizika a jejich členění. Vliv těchto nástrojů na vztah mezi dlužníkem a věřitelem. Prodej úvěrů na sekundárním trhu. Pojištění úvěrů. Sekuritizace. Dopady transferu úvěrového rizika na regulátory.7. Úvěrové derivátySwap celkových výnosů. Swap úvěrového selhání. Úvěrový dluhopis. Opce selhání. Opce úvěrového rozpětí. Důvody a rizika použití úvěrových derivátů. Trhy úvěrových derivátů.8. Operační rizikoRiziko operací. Právní riziko. Reputační riziko. Regulační riziko. Podnikatelské riziko. Výskyt a měření operačního rizika. Problémy při měření operačního rizika. Individuální přístupy k měření operačního rizika: Capital Asset Pricing Model, rizikové indikátory, statistický odhad, příčinné modelování. Management operačního rizika.9. Tržní rizikoPodstata a složky tržního rizika. Akciové riziko. Komoditní riziko. Měnové riziko. Úrokové riziko. Regulace tržního rizika. Časová struktura úrokových sazeb. Účetní a ekonomický model měření úrokového rizika. Vztah mezi likvidním a úrokovým gapem. Management úrokového rizika.10. Riziko likvidityCharakteristika rizika likvidity, riziko financování, riziko tržní likvidity. Měření rizika likvidity: likvidní gap, poměrové ukazatele likvidity. Řízení a regulace likvidity finančních institucí.11. Rizikově očištěná výnosnost a její využitíTradiční ukazatele rentability - ROA, ROE. Upravení rentability o vliv rizika - ukazatele RAROC, RORAC, SVA. Výpočet RAROC a SVA pro úvěrové a tržní riziko. Využití RAROC při optimalizaci struktury portfolia.12. Kapitálová přiměřenostKoncepce ekonomického a regulovaného kapitálu. Význam kapitálové přiměřenosti a její historický vývoj: Basilejský výbor, direktivy Evropské unie, kapitálová přiměřenost v České republice. Makroekonomické dopady kapitálové přiměřenosti.13. Řízení výše kapitálu finanční skupinyPrincipy kapitálové přiměřenosti finanční skupiny. Stanovení kapitálové přiměřenosti skupiny - metoda stavebních bloků, metoda rizikové agregace, metoda rizikového odpočtu, metoda plného odpočtu. Kapitálová arbitráž, kapitálové kamufláže.

Získané způsobilosti

Studenti budou schopni detailně analyzovat úvěrové riziko a používat vybrané modely jeho měření a řízení. Prohloubí své znalosti o operačním a tržním riziku i riziku likvidity. Budou schopni vyhodnotit ziskovost banky i kapitálovou přiměřenost finančních konglomerátů.

Literatura

Aktuální opatření a vyhlášky České národní banky. SAUNDERS, A. Credit Risk Measurement: New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms. New York: John Wiley & Sons, 2002. ISBN 0-471-21910-X.VODOVÁ, P. Řízení finančních rizik A. Distanční studijní opora. Karviná: OPF SU, 2006. ISBN 80-7248-349-8.SIVÁK, R., GERTLER, L. Teória a prax vybraných druhov finančných rizík (kreditné, trhové, operačné). Bratislava: SPRINT, 2006. ISBN 80-89085-56-3.COSSIN, D., PIROTTE, H. Advanced Credit Risk Analysis. Chichester: John Wiley & Sons, 2001. ISBN 0-471-98723-9.KOCH, T.W., MACDONALD, S.S. Bank Management. 7th ed. Mason: South-Western Cengage Learning, 2010. ISBN 978-0-324-65578-0.POLOUČEK, S. a kol. Bankovnictví. Praha: C.H.Beck, 2006. ISBN 80-7179-462-7.DVOŘÁK, P. Bankovnictví pro bankéře a klienty. Praha: Linde, 2005. ISBN 80-7201-515-X.ROSE, PS. Commercial Bank Management. New York: McGraw-Hill, 2002. ISBN 0-07-112122-6.DAS, S. Credit Derivatives. CDOs & Structured Credit Products. Singapore: John Wiley & Sons, 2005. ISBN 978-0-470-82159-6.Časopisecké články z: Banker, Euromoney, Economist, Ekonom, Politická ekonomie, Ekonomický časopis, Finance a úvěr. SAUNDERS, A., CORNETT, M.M. Financial Institutions Management: A Risk Management Approach. New York: McGraw-Hill, 2008. ISBN 978-007-126384-9.ALLEN, S. Financial risk management: a practitioner´s guide to managing market and credit risk. New Jersey: John Wiley & Sons, 2003. ISBN 0-471-21977-0.BRINK, GJ. Operational risk: The new challenge for banks. New York: Palgrave, 2002. ISBN 0-333-96868-9.BESSIS, J. Risk Management in Banking(2nd ed.). Chichester: John Wiley & Sons, 2002. ISBN 0-471-893366.DEMPSTER, M.A.H. Risk Management: Value At Risk and Beyond. Cambridge: University Press, 2002. ISBN 0-521-78180-9.MEJSTŘÍK, M., PEČENÁ, M., TEPLÝ, P. Základní principy bankovnictví. Basic principles of banking. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1500-4.

Požadavky

Povinná účast na seminářích 25 %.Diskuze, průběžný test, závěrečná zkouška.

Garant

Doc. Ing. Pavla KLEPKOVÁ, Ph.D.

Vyučující

Doc. Ing. Pavla KLEPKOVÁ, Ph.D.