Předmět Econometrical Methods (INM / NAEKM)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu INM / NAEKM - Econometrical Methods, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Materiál	Typ	Datum	Počet stažení

Obsah

1. Předmět ekonometrie, specifika proměnných v ekonometrii2. Vícerozměrná regresní analýza3. Předpoklady regresní analýzy4. Heteroskedasticita5. Autokorelace6. Multikolinearita7. Metoda GLS8. Metoda maximální věrohodnosti9. Soustavy regresních rovnic, metoda 2SLS10. Dynamické regresní modely11. Logistický regresní model12. Kombinovaná struktura modelu13. Použití programů EView a Excel1. Předmět ekonometrie, specifika proměnných v ekonometriiDefinice ekonometrie, předmět zkoumání, používané prostředky.Klasifikace proměnných, rozdíly ve srovnání s matematikou.2. Vícerozměrná regresní analýza: opakováníMaticový přístup k regresní analýze, testování koeficientů a modelu, identifikace vlivných bodů.3. Předpoklady regresní analýzyPřehled základních předpokladů regresní analýzy, dva způsoby vyjádření předpokladů, význam předpokladů.4. HeteroskedasticitaDefinice, odhalení heteroskedasticity pomocí koeficientu korelace a pomocí testů, grafická identifikace, vliv heteroskedasticity na kvalitu regresní funkce, odstranění heteroskedasticity.5. AutokorelaceDefinice, odhalení autokorelace pomocí testů, grafická identifikace, vliv autokolerace na kvalitu regresní funkce, odstranění autokorelace.6. MultikolinearitaDefinice, odhalení multikolinearity pomocí testů, vliv multikolinearity na kvalitu regresní funkce, překonání multikolinearitiy.7. Metoda GLSOdvození vztahu pro GLS, tvar matice V pro případ heteroskedasticity resp. autokorelace, podstata a význam GLS, srovnání s metodou LS.8. Metoda maximální věrohodnostiPrincip metody, srovnání s metodou nejmenších čtverců (LS), omezené možnosti použití metody LS a výhody metody maximální věrohodnosti.9. Soustavy regresních rovnic, metoda 2SLSTestování správnosti sestavení soustavy regresních rovnic, princip metody 2SLS.10. Dynamické regresní modelyIdentifikace a klasifikace dynamických modelů, Fischerova metoda jejich řešení.11. Logistický regresní modelZobecnění regresní analýzy pro různé typy zadání dat, modely pro diskrétní výstupy, binární modely, využití metody maximální věrohodnosti.12. Kombinovaná struktura modeluRozhodování o volbě jedné resp. kombinace více regresních funkcí a způsob jejich nalezení.13. Použití programů EView a ExcelVšechna témata řešit s programy Excel a EViews.

Získané způsobilosti

Zvládnutí teoretického aparátu vybraných ekonometrických metod a jejich aplikace v ekonomických disciplínách: mikro a makroekonomii a financích. Schopnost řešení úloh na PC.

Literatura

GURAJATI, D. N. Basic Econometrics, 4. Ed. Mc Graw-Hill, Singapore, 2003. ISBN 0-07-233542-4.DAVIDSON R., MACKINNON, J. G. Econometric Theory and Methods. New York: Oxford University Press, 2004.

Požadavky

průběžný test, 70% účast na seminářích, forma zkoušky: písemná

Garant

Ing. Filip TOŠENOVSKÝ, Ph.D.

Vyučující

Ing. Filip TOŠENOVSKÝ, Ph.D.