Předmět Statistical Data Processing (INM / NASTZ)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu INM / NASTZ - Statistical Data Processing, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Materiál	Typ	Datum	Počet stažení

Obsah

1. Analýza rozptylu (ANOVA) - Jeden faktor2. Analýza rozptylu- Dva a více faktorů, neparametrická ANOVA3. Regresní analýza - Jednorozměrná, lineární4. Regresní analýza - Jednorozměrná, nelineární5. Regresní analýza - Vícerozměrná6. Regresní analýza - Vícerozměrná: Multikolinearita, heteroskedasticita, autokorelace7. Základy analýzy časových řad8. Analýza trendu časové řady (ČŘ)9. Analýza sezónní a náhodné složky ČŘ10. Modely exponenciálního vyrovnání ČŘ11. Modely ARIMA12. Modely SARIMA13. Prognózování v ČŘ1. Analýza rozptylu (ANOVA) - Jeden faktorNezávislý a závislý faktor, předpoklady analýzy rozptylu s jedním faktorem. Postup při analýze rozptylu s jedním faktorem. Míra těsnosti závislosti, determinační a korelační poměr.2. Analýza rozptylu- Dva a více faktorů, neparametrická ANOVAAnalýza rozptylu se dvěma faktory. Předpoklady ANOVA se 2 faktory. Dvoufaktorová ANOVA bez interakce a s interakcí. Kruskal-Wallisova neparametrická ANOVA.3. Regresní analýza - Jednorozměrná, lineárníCo je regresní analýza (RA) - jednoduchá, vícenásobná, lineární, nelineární. Podstata jednoduché lineární RA - bodový diagram, regresní přímka, regresní koeficienty, přiléhavost, koeficient determinace, testy hypotéz.4. Regresní analýza - Jednorozměrná, nelineárníJednoduchá nelineární RA - základní typy nelinearity, Törnquistovy křivky a jejich aplikace v ekonomii.5. Regresní analýza - VícerozměrnáVícenásobná lineární RA - kritérium, prediktory, regresní nadrovina, koeficient determinace. Použití VRA pro nominální prediktory a korelační koeficienty. Aplikace na příkladech z ekonomické oblasti (marketingový výzkum).6. Regresní analýza - Vícerozměrná: Multikolinearita, heteroskedasticita, autokorelacePopulační a výběrová regresní funkce. Klasický vícerozměrný lineární regresní model. Multikolinearita a její příčiny. Heteroskedasticita, testy H-S (Parkův test, Bartleyův test) a její odstraňování. Autokorelace (znaménkový test).7. Základy analýzy časových řadTypy ekonomických ČŘ. Elementární charakteristiky ČŘ. Modely ekonomických ČŘ - dekompoziční, exponenciálního vyrovnání, ARIMA.8. Analýza trendu časové řady (ČŘ)Analytické metody stanovení trendů ČŘ: regresní analýza (MNČ - metoda nejmenších čtverců, MMV - metoda maximální věrohodnosti). Syntetické metody: klouzavé průměry, exponenciální vyrovnání.9. Analýza sezónní a náhodné složky ČŘAnalýza sezónní složky: modely konstantní sezónnosti se schodovitým trendem, s lineárním trendem. Modely proporcionální sezónnosti. Analýza náhodné složky: statistické testy náhodné složky pomocí reziduí10. Modely exponenciálního vyrovnání ČŘModely exponenciálního vyrovnání ČŘ (jednoduchý, Holtův, Wintersův model EV)11. Modely ARIMAStochastický proces a jeho stacionarita. Základy modelů ARIMA: modely AR, MA, I, ARIMA. Identifikace ARIMA modelu pomoci autokorelační funkce (ACF) a parciální autokorelační funkce (PACF). Výpočet koeficientů modelu ARIMA, verifikace modelu, predikce v modelu ARIMA.12. Modely SARIMAIdentifikace SARIMA modelu pomocí autokorelační funkce a parciální autokorelační funkce.13. Prognózování a predikce v ČŘ v modelech ARIMA a SARIMA.Prognóza ex-post a ex-ante, bodové a intervalové prognózy. Prognózování v lineárních regresních modelech. Prognózování v modelech ARIMA a SARIMA.

Získané způsobilosti

Pochopení pojmů matematické statistiky, hlavních poznatků této teorie a základních statistických metod. Schopnost prezentovat látku s ohledem na aplikace v hospodářské oblasti. Získat příslušné manuální výpočetní dovednosti a naučit se řešit statistické úlohy pomocí Excelu a SPSS na počítači.

Literatura

GURAJATI, D. N. Basic Econometrics, 4. Ed. Mc Graw-Hill, Singapore, 2003. ISBN 0-07-233542-4.DANIEL,W.W., TERREL,J.C. Business Statistics. Boston, USA, 1989. ISBN 0-395-56905-3.DAVIDSON R., MACKINNON, J. G. Econometric Theory and Methods. New York: Oxford University Press, 2004.

Požadavky

průběžný test, 70% účast na seminářích, forma zkoušky: písemná

Garant

Prof. RNDr. Jaroslav RAMÍK, CSc.

Vyučující

Prof. RNDr. Jaroslav RAMÍK, CSc.