Předmět Analýza časových řad (INM / PACR)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu INM / PACR - Analýza časových řad, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Materiál	Typ	Datum	Počet stažení

Obsah

1. Úvod do studia časových řad2. Dekompozice časových řad3. Metody pro analýzu trendu4. Metody pro analýzu trendu5. Sezónní složka v časové řadě6. Základní pojmy Box-Jenkinsovy metodologie7. Lineární proces8. Základní typy lineárního procesu9. Výstavba modelu v Box - Jenkinsově metodologii10. Další možnosti Box-Jenkinsovy metodologie11. Úvod do spektrální analýzy časových řad12. Spektra modelů13. Statistický software pro analýzu časových řad1. Úvod do studia časových řad Problémy analýzy časových řad, základní přístupy k analýze časových řad, charakteristiky časových řad (teoretické i empirické).2. Dekompozice časových řadAditivní dekompozice, multiplikativní dekompozice, základní přístupy k analýze trendu, subjektivní přístupy k analýze trendu, popis trendu matematickými prostředky (funkcemi).3. Metody pro analýzu trenduPrincip metody klouzavých průměrů, výpočet klouzavých průměrů (obyčejných, počátečních, koncových), jednoduché klouzavé průměry, aplikace v ekonomii, metoda klouzavých mediánů.4. Metody pro analýzu trenduPrincip metody exponenciálního vyrovnávání, jednoduché exponenciální vyrovnávání, dvojité exponenciální vyrovnávání, trojité exponenciální vyrovnávání, metoda adaptivních vah.5. Sezónní složka v časové řadě Cíle analýzy sezónní složky, sezónní faktory, jednoduché přístupy k těmto složkám, regresní přístupy k analýze sezónní složky, Wintersova metoda.6. Základní pojmy Box - Jenkinsovy metodologieStacionarita časové řady, autokovarianční funkce, její vlastnosti a odhady, autokorelační funkce, její vlastnosti a odhady, parciální autokorelační funkce a její odhady.7. Lineární procesDefinice lineárního procesu, stacionarita lineárního procesu, invertibilita lineárního procesu, klasifikace lineárních procesů.8. Základní typy lineárního procesuProcesy klouzavých součtů a jejich vlastnosti: modely MA(q), autoregresní procesy a jejich vlastnosti: modely AR(p), smíšené procesy a jejich vlastnosti: modely ARMA(p,q).9. Výstavba modelu v Box - Jenkinsově metodologiiZákladní etapy výstavby modelu, identifikace modelu, odhady parametrů modelu, ověřování modelu.10. Další možnosti Box-Jenkinsovy metodologieAnalýza nestacionárních řad: integrované smíšené modely ARIMA(p,d,q), analýza časových řad s výraznou sezónní složkou: modely SARIMA(p,d,q)x(P,D,Q)12, výhody a nevýhody Box-Jenkinsova přístupu.11. Úvod do spektrální analýzy časových řadPeriodogram, spektrální rozklad stacionární časové řady, spektrální hustota, spektra modelů AR(p), MA(q) a ARMA(p,q) .12. Spektra modelůSpektra modelů AR(p), MA(q) a ARMA(p,q) .13. Statistický software pro analýzu časových řadPřehled statistických programových systémů zahrnujících analýzu časových řad, využití statistického softwaru SPSS.

Získané způsobilosti

Pochopení metod při statistické analýze ekonomických časových řad. Schopnost definovat jednotlivé složky časové řady a umět aplikovat vhodné metody pro jejich analýzu. Ovládání programu Excel a SPSS.

Literatura

KOZÁK, J. A KOL. Analýza ekonomických časových řad. Skriptum VŠE,Praha, 1994. CIPRA, T. Analýza ekonomických časových řad. Praha, SNTL, 1986. PICCONI, M.J., ROMANO, A., OLSON, C.L. Business statistics, elements and applications. New York, Harper Collins, 1993. SPSS. Koschin, L.a kol. STATGRAPHICS - statistika pro každého. Praha, GRADA, 1992. VAN MATRE, J.G., GILDBREAD, G.H. Statistics for Business and Economics. Illinois, BPI/IRWIN, Homewood, 1987. RAMÍK, J., ČEMERKOVÁ, Š. Statistika B. Učební text. Karviná: OPF SU, 1998. ISBN 80-7248-001-4.NOVÁK, I., SEGER, J., ZYCHOVÁ, L. Statistika B. Praha, skriptum VŠE Praha, Fakulta informatiky a statistiky, 1992. BOX, G.E.P., JENKINS, G.M. Time series analysis, forecasting and control. San Francisco, Holden Day, 1976. Řezanková, H. - Žváček, J. Základy práce se statistickým programovým paketem STATGRAPHICS. Praha, skriptum VŠE, SNTL, 1990.

Požadavky

Průběžný test, 70% účast na seminářích, obhajoba seminární práce, forma zkoušky: písemná

Garant

Mgr. Radmila STOKLASOVÁ, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Radmila STOKLASOVÁ, Ph.D.