Předmět Finanční matematika 4 (KMA / PFIM4)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMA / PFIM4 - Finanční matematika 4, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Materiál	Typ	Datum	Počet stažení

Obsah

1. Finanční trhy. Riziko2. Investiční možnosti - střední míra zisku, riziko3. Investiční možnosti - znázornění v (i,s) - rovině, indiferenční křivky.4. Portfolio - střední míra zisku, riziko. Portfolio o dvou složkách5. Konstrukce a diverzifikace portfolia o dvou složkách6. Portfolio o N složkách, optimalizace výnosu a rizika7. Konstrukce portfolia o N složkách - portfolio s minimálním rizikem, s požadovanou střední mírou zisku, s požadovaným rizikem8. Portfolio s bezrizikovým aktivem9. Jednoduchý indexní model10.Základní pojistné produkty neživotního pojištění. Tarifní skupiny a základní ukazatele11.Netto pojistné. Škodní tabulka12.Korekce a odhady trendů v neživotním pojištění13.Brutto pojistné. Spoluúčast. Bonusy a malusy

Získané způsobilosti

Cílem studia jsou znalosti a dovednosti z teorie portfolia a matematiky neživotního pojištění.

Literatura

Jílek, Josef. Finanční rizika. 1. vyd. Praha, 2000. ISBN 80-7169-579-3.Olivieri, A., Pitacco, E. Introduction to Insurance Mathematics. Heidelberg, 2011. Cipra, Tomáš. Matematika cenných papírů. Praha, 2000. ISBN 80-86009-35-1.Cipra, Tomáš. Pojistná matematika v praxi. Praha, 1994. ISBN 80-901495-6-1.Macháček, Otakar. Finanční a pojistná matematika. 2. dopl. vyd. Praha, 2001. ISBN 80-7175-104-9.Mandl, Petr. Matematické základy neživotního pojištění. Praha, 1999. ISBN 80-85863-42-1.Cipra, Tomáš. Zajištění a přenos rizik v pojišťovnictví. 1. vyd. Praha, 2004. ISBN 80-247-0838-8.Elliott, Robert J. Mathematics of financial markets. 2nd ed. New York, 2005. ISBN 0-387-21292-2.Cipra, Tomáš. Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. 1. vyd. Praha, 1995. ISBN 80-901918-0-0.

Požadavky

K zápočtu je požadována povinná účast na cvičení a vypracování seminární práce.Úspěšné absolvování písemné i ústní části zkoušky.Písemná část se skládá z příkladů, které typově odpovídají příkladům počítaným na semináři. Témata k ústní části zkoušky:1. Střední míra zisku a riziko investiční možnosti (definice pomocí pravděpodobností, vzorce pro odhad)2. (s,i)-rovina, indiferenční křivky3. Střední míra zisku a riziko portfolia o N složkách, kovariance a korelační koeficient4. Portfolio o 2 složkách, vyšetřování průběhu závislosti i na v5. Portfolio o 2 složkách, vyšetřování průběhu závislosti na v, je-li r = +1, r = -1 6. Portfolio o 2 složkách, vyšetřování průběhu závislosti na v, je-li r = 07. Portfolio o 2 složkách, vyšetřování průběhu závislosti na v, je-li r různé od +1, -1, 08. Portfolio o 2 složkách, diverzifikace portfolia (diskuse v závislosti na hodnotách r, i1, i2,s1, s2) 9. Portfolio o 2 složkách, znázornění v (s,i)rovině, konstrukce optimálního portfolia10. Konstrukce portfolia o N složkách, použití (s^2,i)roviny, zavedení preferenčního parametru, formulace optimalizační úlohy11. Konstrukce portfolia o N složkách, řešení optimalizační úlohy pomocí Lagrangeových multiplikátorů, maticové řešení vzniklé soustavy12. Konstrukce portfolia o N složkách, přehled základních vztahů (matice C, C^-1, di, vi, d*)13. Konstrukce portfolia o N složkách, určení portfolia s minimálním rizikem14. Konstrukce portfolia o N složkách, určení optimálního portfolia s požadovaným i15. Konstrukce portfolia o N složkách, určení optimálního portfolia s požadovaným s16. Portfolio o N složkách s bezrizikovým aktivem, znázornění v (s,i)rovině, odvození vztahu pro 17. Portfolio o N složkách s bezrizikovým aktivem, určení optimálního portfolia s požadovaným i a 18. Jednoduchý indexní model, motivace pro užití, regresní model, vztahy a výpočty19. Neživotní pojištění, tarifní skupiny 20. Neživotní pojištění, údaje (PP, PPU, CPČ, CP, CPP)21. Neživotní pojištění, ukazatele (PPČ, PPP, PŠ, ŠF, PS, ŠS, ŠK, ŠSt)22. Neživotní pojištění, netto pojistné na pojistnou jednotku (jednotková pojistná částka, jedna pojistná smlouva)23. Neživotní pojištění, netto pojistné na pojistnou jednotku (jednotková pojistná částka v jedné pojistné smlouvě, škodní tabulky)24. Neživotní pojištění, korekce na vliv inflace25. Neživotní pojištění, správný a úplný odhad celkového pojistného plnění26. Neživotní pojištění, brutto pojistné, bezpečnostní přirážka, správní náklady27. Neživotní pojištění, spoluúčast

Garant

doc. Mgr. Dušan Bednařík, Ph.D.Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.