Předmět Banking (JEM032)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu JEM032 - Banking, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Materiál	Typ	Datum	Počet stažení

Sylabus

1. Úvod a základní pojmy: historie bankovnictví, elementární zásady bankovnictví, proč a jak banky regulovat a řídit. Instituce regulace a bankovní rizika. Heterogenita banky. 2. Basilejské dohody. Centrální banka - regulace a monetární politika, peněžní zásoba a monetární agregáty, modely peněžního multiplikátoru pro M1 a M2. Funkce centrální banky jako věřitele poslední instance. Veřejná vs. soukromá regulace. Přehled finančního systému a finanční zprostředkovatelé ve světě a v ČR. 3. Chování úrokových sazeb:měření úrokových sazeb a současná hodnota a její propočet,nominální vs. reálná úroková sazba, rovnovážná úroková sazba, model zápůjčního kapitálu , model preference likvidity, úloha dokonalých a nedokonalých kapitálových trhů a ohodnocení úvěrů, perpetuity a anuity. 4. Bankovní výkazy a hodnocení výkonnosti bank: základní operace banky, zdroje a použití fondů, výkony banky, bankovní rozvaha - aktiva a pasiva, bankovní výsledovka, bankovní rentabilita, solventnost banky, bankovní likvidita, riziko insolvence, likviditní riziko, úspory z rozsahu a ze sortimentu, pojetí efektivnosti (specifický rozklad ROE a ROA), rezerva na ztrátu z půjček, stav čs.bank. 5. Základní principy řízení aktiv a pasív banky (ALM): řízení likvidity a úloha rezerv, řízení aktiv, řízení pasív. funkce a zdroje kapitálu bank, vlastní a cizí kapitál, úroveň ukazatele kapitálové přiměřenosti a jeho vývojové trendy, stabilita a regulace bankovního systému,nestabilita a bankovní panika Parciální a celkové modely bankovních obchodů. Finanční zprostředkování jako delegované monitorování. 6.Struktura úrokových sazeb z hlediska rizika a časové struktury, zdanění úroku, výnosové křivky, hypotéza očekávání, teorie oddělených trhů, teorie preferovaného umístění 7. Řízení rizika úrokové sazby, analýza rozdílu úrokových sazeb a doby splatnosti bankovních aktiv a pasiv, durace a konvexita při měření aktiv a pasiv citlivých na změnu úrokové sazby , klasifikace bank podle durace jejich aktiv a pasiv, hedging úrokových sazeb a jejich rozdílu, příklad: americká Savings and Loans 8.Bankovní pasívní obchody:řízení pasív,charakteristika drobných vkladů charakteristika rozsáhlých (velkoobchodních) vkladů, vklady na požádání, termínové vklady, depozitní certifikáty, úsporné vklady, bankovní obligace,úvěry od ostatních bank, úvěry od ústřední banky, úročení nakupovaných vkladů a úvěrů 9.Řízení úvěrových obchodů a proces úvěrování: zásady,typy úvěrů (doba splatnosti, zajištěnost dle sazby) a typy bank, alokace portfolia, chování dlužníků a věřitelů v různých fázích hospodářského cyklu a slaďování časové struktury úvěrů a vkladů, úvěrová politika, limitování úvěru, bankovní kontrola, hodnocení úvěrových rizik a prověření úvěrové způsobilosti dlužníka,rating, úvěrové zajištění, sled kroků při poskytování úvěru obchodního,spotřebního, hypotekárního a jeho strukturování, pochybné úvěry a řízení potenciálních ztrát 10. Bankovní krátkodobé úvěry a půjčky: kontokorentní úvěr,směnečné úvěry, ručitelský (avalský) úvěr, lombardní úvěr, osobní úvěry, NOW účty a kreditní karty, úvěr na provozní kapitál, na přechodný nedostatek finančních prostředků, Bankovní střednědobé a dlouhodobé úvěry: emisní půjčka, úvěrový výpis (závazková listina), syndikovaný úvěr hypotekární úvěr a jeho typy, střednědobé a dlouhodobé spotřební úvěry a jejich poskytovatelé ve vazbě na příslušné produkty a služby, úvěrové skóre spotřebitelů a computerizace, 11. Banky a zajišťování platebního styku. Bankovní finančně úvěrové obchody a finanční inovace: faktoring, forfaiting a leasing, finanční inovace s cílem - vyhnout se riziku (hypotéky, depozitní certifikáty s variabilní úrokovou sazbou, trhy futures), využít novou technologii (bankovní úvěrové karty, sekuritizace, internacionalizace), vyhnout se existujícím a novým regulačním opatřením, nové tendence. 12. Bankovní investice na finančním trhu a slaďování toku aktiv a pasiv: stanovení investičních cílů z hlediska výnosu, rizika,zdanění,regulace, varianty investiční strategie, bankovní investice a úvěrové obchody na zahraničních a mezinárodních trzích, kurzová rizika a jejich zajištění, požadované bankovní rezervy v historii a dnes, denní bilancování úvěrových zdrojů a potřeb 13.-14. Rozvoj bankovního sektoru při poskytování finančních služeb v EU a ve světě: univerzální a specializované banky, obchodní a investiční banky, regulace, konkurence a struktura obchodního bankovnictví, regulace a struktura spořitelen, mezinárodní bankovnictví a BASEL II, konkurence bank ze strany nebankovních finančních institucí, finanční holdingy a úspory z rozsahu, pojišťovny, investiční fondy a společnosti, penzijní fondy, trh cenných papírů a investiční banky . Kapitál bank a privatizace bank ve vlastnictví státu. Požadavky: Připravit úvěrový návrh, hodnocení úvěrového návrhu, absolvovat testy a závěrečnou zkouškui) Úvěrový návrh (max. 30 bodů),ii) hodnocení úvěrového návrhu (max. 10 bodů)  iii) Test (max. 50 bodů)iv) Bonusy za aktivitu (max. 10 bodů)v) Závěrečný písemný test a ústní zkouška (max. 100= 60+40 bodů), tj. max. počet je celkem 200 bodů. K připuštění k závěrečné zkoušce je třeba alespoň 50 bodů ze semináře (i-iv).

Literatura

Hlavní zdroj: Mejstřík M., Pečená M., Teplý P. (2008).Basic Principles of Banking, ISBN 978-80-246-1500-4, Karolinum press (The book can be purchased through http://www.cupress.cuni.cz/ink_ext/index.jsp?include=podrobnosti&id=3722).Další zdroje: 1) Jílek, J.: Finanční rizika,Grada Publishing, Praha, 2000, ISBN 80-7169-579-32) Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Management Press, Praha, 1999, ISBN 80-85943-89-13) Sinkey, J.F.: Commercial Bank Management in the Financial Services Industry, 6th edition, Prentice Hall, New Jersey, 2002, ISBN 0-13-098424-84) Cipra T.:, Matematika cenných papírů, HZ Presss, Praha 2000,ISBN 80-86009-35-15) Cornett M.M., Saunders A.:Fundamentals of Financial Institutions Management, McGraw Hill, 1999, ISBN 0-256-25367-66) Dewatripont, M.- Tirole,J.: The Prudential Regulation of Banks, MM Press, Cambridge, 1993, ISBN 0-262-04146-47) Diamond, D.W.:Finanční zprostředkování jako delegované monitorování: jednoduchý příklad. Finance a Úvěr, 47, 1997, č. 11, s. 680 - 693. 8) Dvořák, P.: Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. LINDE Praha, a.s.,1999, 475 s. ISBN 80-4201-141-39) Freixas X.,Rochet J-Ch.:Microeconomics of Banking, MIT Press, Cambridge,1998, ISBN 0-262-06193-710) Golin J.: The Bank Credit Analysis Handbook: A Guide for Analysts, Bankers and Investors, Wiley, 2002, ISBN 47184217611) Heffernan, S.: Modern Banking in Theory and Practice. J. Wiley, New York, 1996, ISBN 0-471-96208-0 (nebo --2)12) Jílek, J.: Peníze a měnová politika, Grada, Praha, 2004, ISBN 80-247-0769-113) Mejstřík M.: Cultivation of Financial Markets, Karolinum Press. 2003 14) Mishkin F.S. Ekonomie peněz, bankovnictví a finančních trhů,Finance a úvěr 1991-1992 15) Molyneux,P.et al. : Efficiency in European Banking. J. Wiley, New York, 1996, ISBN 0-741-96211-216) Polidar, V.:Management bank a bankovních obchodů. EKOPRESS, Praha, 1999. 2. vydání ISBN 80-86119-11-417) Price Waterhouse: Úvod do řízení úvěrového rizika. Management Press, Praha, 1994, ISBN 80-85603-49-718) Rose, P.S.: Peněžní a kapitálové trhy. Victoria Publishing, Praha, 1995, ISBN 80-85605-52-X19) Sekerka, B.: Řízení bankovních rizik. Profess Consulting s r.o.-Praha, edice Banky a Bankovní Produkty, 1998, 293 s.. ISBN 80-85235-56-020) Tomášek, M.: Bankovnictví jednotného vnitřního trhu Praha, Linda 1997, 516 s., ISBN 80-7201-052-221) Tomášek, M.: Právní základy evropské měnové unie. Bankovní Institut, a.s. Praha, 1999, 165 s.

Garant

prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.Mgr. Magda Pečená, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Tereza FišerováMgr. Tomáš Klingerprof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.Mgr. Magda Pečená, Ph.D.doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.