Předmět Ekonometrie (NMEK432)
Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu NMEK432 - Ekonometrie, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).
Top 10 materiálů tohoto předmětu
Materiály tohoto předmětu
| Materiál | Typ | Datum | Počet stažení |
|---|
Další informace
Cíl
Studenti se seznámí s většinou důležitých metod a postupů současné ekonometrie tak, aby je byli schopni aktivně používat. Důraz je kladen na aplikace ve financích.
Sylabus
I. Předmět ekonometrie. II. Ekonometrická zobecnění lineární regrese (heteroskedasticita, autokorelovaná rezidua, multikolinearita, různé metody odhadu, modely s apriorními omezeními). III. Diskrétní a omezené vysvětlované proměnné. IV. Vícerovnicové ekonometrické soustavy: 1. Obecná formulace. 2. SUR soustava. 3. Soustava simultánních rovnic. 4. Problém identifikovatelnosti. 5. Odhadové metody. V. Vektorová autoregrese: 1. Testování příčinnosti. 2. Odezva na impuls. 3. Kointegrace.
Literatura
Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2008Cipra, T.: Matematika cenných papírů. Professional Publishing, Praha 2013
Garant
prof. RNDr. Tomáš Cipra, CSc., DrSc.