Předmět Teorie prospektů (NMEK617)
Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu NMEK617 - Teorie prospektů, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).
Top 10 materiálů tohoto předmětu
Materiály tohoto předmětu
| Materiál | Typ | Datum | Počet stažení |
|---|
Další informace
Cíl
Kromě teorie samotné a jejích vybraných aplikací bude posluchač seznámen se základními teoretickými přístupy v oblasti rozhodování za neurčitosti a principy kalibrace rozhodovacích modelů, takže by měl být schopen příslušné modely v praxi nebo v teorii použít. Pro lepší pochopení je výklad doplněn příklady z reálného života a myšlenkovými experimenty, na kterých si posluchač sám může ověřit, nakolik se ho teorie týká.
Sylabus
1. Obecný úvod induktivní a deduktivní vědecké myšlení konzistence, operacionalizovatelnost, falzifikovatelnost deskriptivnost a normativnost teorií náhodnost versus determinismus princip neurčitosti, frekventismus, Bayesovský přístup specifika expeŕimentálně-ekonomických experimentů2. Teorie očekávaného užitku existence a jednoznačnost subjektivních pravděpodobností (de Finetti), užitkové funkce (von Neumann-Morgenstern), obojího současně (Savage) kritika: Allaisův paradox, efekt malých pravděpodobností, averze ke ztrátě, efekty izolace3. Rozhodování při neznámých pravděpodobnostech Ellsebergův paradox kapacity a Choquetův integrál existence a jednoznačnost užitkové funkce a kapacit4. Teorie prospektů původní verze (1979) kumulativní verze (1992) existence a jednoznačnost hodnotové funkce a rozhodovacích vah vybrané aplikace ve financích, pojišťovnictví a politice
Literatura
Wakker, Peter P. Prospect theory: For risk and ambiguity. Cambridge University Press, 2010.Gilboa, Itzhak. Theory of decision under uncertainty. Cambridge: Cambridge university press, 2009.Kahneman, Daniel, and Amos Tversky. "Prospect theory: An analysis of decision under risk." Econometrica: Journal of the Econometric Society (1979): 263-291.Tversky, Amos, and Daniel Kahneman. "Advances in prospect theory: Cumulative representation of uncertainty." Journal of Risk and uncertainty 5.4 (1992): 297-323.Wakker, Peter, and Amos Tversky. "An axiomatization of cumulative prospect theory." Journal of risk and uncertainty 7.2 (1993): 147-175.
Garant
RNDr. Martin Šmíd, Ph.D.