Předmět Metody zpracování časových řad (NMET063)
Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu NMET063 - Metody zpracování časových řad, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).
Top 10 materiálů tohoto předmětu
Materiály tohoto předmětu
| Materiál | Typ | Datum | Počet stažení |
|---|
Další informace
Cíl
Seznámit studenty se základními technikami lineární a nelineární analýzy časových řad.
Sylabus
Základní pojmy:Časové řady, základní charakteristiky.Lineární metody:AR a ARMA modely.Spektrální metody. Spektrální filtry. Vlnková (wavelet) transformace.Metody redukce dimenzionality. Analýza hlavních komponent. Kanonická korelační analýza.Nelineární metody:Nelineární a chaotické řady, chaotičnost a nelinearita, chování nelineárních systémů, atraktory a podivné atraktory. Rekonstrukce fázového prostoru z časových řad, metoda časových zpoždění, multivariační přístup. Fraktální dimenze, korelační integrál, míra vzájemné informace, Lyapunovovy exponenty, entropie a jejich výpočet z časových řad.Testy nelinearity v časových řadách, časová reversibilita, surrogate testy.Metoda lokálních modelů.Neuronové sítě. Vícevrstvý perceptron, metoda zpětného šíření chyby. RBF neuronové sítě. Nelineární analýza hlavních komponent.
Literatura
Pollock D. S. G. (1999): A Handbook of Time-Series Analysis, Signal Processing and Dynamics. Academic Press, 733 pp.Von Storch H., Zwiers F. W. (1999): Statistical Analysis in Climate Research. Cambridge University Press, 484 pp.Abarbanel H. D. I. (1996): Analysis of observed chaotic data. Springer, 272 pp.Kantz H., Schreiber T. (1997): Nonlinear Time Series Analysis. Cambridge University Press, 304 pp.
Garant
Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D.