Předmět Teorie rizika (NMFM503)
Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu NMFM503 - Teorie rizika, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).
Top 10 materiálů tohoto předmětu
Materiály tohoto předmětu
| Materiál | Typ | Datum | Počet stažení |
|---|
Další informace
Cíl
Cílem přemětu je výklad kolektivního modelu rizika ve spojitém čase a vybraných pokročilých metod pojistné matematiky a řízení rizik.
Sylabus
Bodové procesy: Poissonův proces. Pólyův proces. Laplaceova transformace. Procesy obnovy. Složené náhodné procesy. Obecná teorie bodových procesů. Teorie ruinování: Spojitý model kolektivního rizika. Lundbergova nerovnost. Cramérův vztah. Subexponenciální rozložení škod. Teorie kredibility: Přesná kredibilita. Jewellův hierarchický model. Hachemeisterův regresní model. De Vylderův semilineární model. Výpočty škodních rezerv s užitím kredibility. Uspořádání rizik: Užitkové funkce a pojišťování. Stochastické uspořádání. S-L uspořádání. Obecné metody v teorii rizika: Hattendorfova věta a martingaly. Wienerův proces a teorie finančních rizik.
Literatura
Baxter M., Rennie A.: Financial Calculus. Cambridge University Press 1996. Goovaerts M.J., Kaas R., van Heerwaarden E.J., Bauwelinck T.: Effective Actuarial Methods. North Holland 1990 Kaas, R. et al.: Modern Actuarial Risk Theory. Kluwer, Dordrecht, 2001.
Garant
RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.