Předmět Pokročilé partie finančního managementu (NMFM507)
Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu NMFM507 - Pokročilé partie finančního managementu, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).
Top 10 materiálů tohoto předmětu
Materiály tohoto předmětu
| Materiál | Typ | Datum | Počet stažení |
|---|
Další informace
Cíl
Seznámit studenty s pokročilými partiemi finančního managementu.
Sylabus
Termínová struktura úrokových měr. Výnosové křivky. Míry rizika: hodnota v riziku (VaR), podmíněná hodnota v riziku (CVaR), spektrální míry rizika, expektily. Sladění aktiv a pasiv: sladění a imunizace, dedikované portfolio obligací, stochastický model. Arbitrážní cenový model: regresní model, faktorový model. Stochastické modely úrokových měr a vývoje cen: diskretizace a metody odhadu.
Literatura
Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2008.Dupačová, J., Hurt, J., Štěpán, J.: Stochastic Modeling in Economics and Finance. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht 2002.Hurt, J.: Risk measures in finance. In: 2008 International Mathematica User Conference. . Champaign (IL) 2008.Hurt, J.: Risk measures in finance revisited. In: Wolfram Technology Conference 2010. . Champaign (IL) 2011.
Garant
doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.