Předmět Vybrané partie z pojišťovnictví a finanční matematiky (NMFM601)
Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu NMFM601 - Vybrané partie z pojišťovnictví a finanční matematiky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).
Top 10 materiálů tohoto předmětu
Materiály tohoto předmětu
| Materiál | Typ | Datum | Počet stažení |
|---|
Další informace
Cíl
Cílem je studovat a analyzovat pokročilé speciální problémy současné finanční a pojistné matematiky v rámci doktorského studia.
Sylabus
Pokročilé partie ekonometrie a finančních procesů.Dynamické finanční rozhodovací a optimalizační problémy.Moderní metody přístupu k riziku - modelování, měření, řízení.
Literatura
Základní odborná literaturaR. Cont, , P. Tankov: Financial Modelling with Jump Processes. Chapman, 2004H. Föllmer, A. Schied: Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time. Walter de Gruyter,2002A. J. McNeil, R. Frey, P. Embrechts: Quantitative Risk Management. Princeton University Press,2005 Doporučená odborná literaturaG. Ch. Pflug, W. Römisch: Modeling, Measuring and Managing Risk. World Scientific, 2007R. C. Merton: Continuous-Time Finance. John Wiley & Sons, 1992A. Shapiro, D. Dentcheva , A. Ruszczyński : Lectures on stochastic programming. Modeling and theory. MPS/SIAM Series on Optimization 9, 2009.
Garant
prof. RNDr. Tomáš Cipra, CSc., DrSc.doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.