Předmět Pokročilé partie finanční matematiky (NMFM614)
Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu NMFM614 - Pokročilé partie finanční matematiky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).
Top 10 materiálů tohoto předmětu
Materiály tohoto předmětu
| Materiál | Typ | Datum | Počet stažení |
|---|
Další informace
Cíl
V prvni části semestru se zabýváme oceňováním amerických opcí a jinýchspecializovaných derivátů pro geometrický Brownův pohyb ceny akcie.Cílem druhé části je seznámit studenty se skokovými procesy a aplikacíLévyho procesu pro modelování cen aktiv.
Sylabus
Spojité a nespojité martingaly ve finanční matematice.Oceňování derivátů pomocí rizikově neutrální míry.1. a 2. věta finanční matematiky.Feynmanův-Kacův vzorec.Optimální řízení.Modely výnosové křivky.Dualita ve finanční matematice.Lévyho procesy.
Literatura
Steven E. Shreve, Stochastic Calculus for Finance IIPhillip Protter, Stochastic Integration and Differential EquationsMichael Steele, Stochastic Calculus and Financial Applications
Garant
doc. RNDr. Jan Večeř, Ph.D.