Předmět Lineární regrese (NMSA407)
Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu NMSA407 - Lineární regrese, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).
Top 10 materiálů tohoto předmětu
Materiály tohoto předmětu
| Materiál | Typ | Datum | Počet stažení |
|---|
Další informace
Cíl
Naučit studenty modelovat závislost střední hodnoty spojitých náhodných veličin na kvantitativních i kvalitativních proměnných.
Sylabus
1. Lineární model: projekce a odhady metodou nejmenších čtverců (LSE), Gaussova-Markovova věta,odhadnutelné parametry.2. Normální lineární model: vlastnosti LSE za normality, testy lineárních hypotéz, intervaly a oblastispolehlivosti, predikce.3. Podmodel, testy o podmodelech, koeficient determinace.4. Parametrizace kvantitativních a kategoriálních regresorů, interpretace lineárního regresního modelu.5. Reziduální analýza a regresní diagnostika: reziduální grafy, standardizovaná, studentizovaná a parciálnírezidua, vzdálená, odlehlá a vlivná pozorování, vybrané testy o předpokladech lineárního modelu.6. Následky problematicky zvoleného regresního prostoru, multikolinearita a hřebenová regrese, důsledkychybné specifikace modelu.7. Strategie budování modelu.8. Vybrané modely analýzy rozptylu.9. Simultánní testování: mnohonásobná porovnání, Tukeyova metoda, Hothorn-Bretzova-Wetfallova metoda,pásy spolehlivosti pro regresní funkci.10. Obecný lineární model, metoda zobecněných nejmenších čtverců (GLS).11. Odhad metodou maximální věrohodnosti (MLE) v normálním lineárním modelu: vlastnosti MLE,souvislost s LSE.12. Metoda nejmenších čtverců bez splněných klasických předpokladů: asymptotické vlastnosti LSE bezpředpokladů normality a homoskedasticity, sandwichový (Whiteův) odhad rozptylu LSE, robustnostklasických intervalů spolehlivosti a testů.
Literatura
ZákladníKHURI, A. I. Linear Model Methodology. Chapman & Hall/CRC: Boca Raton, 2010, xx+542 s. ISBN: 978-1-58488-481-1.ZVÁRA, K. Regrese. Matfyzpress: Praha, 2008, 253 s. ISBN: 978-80-7378-041-8. Doporučená doplňkováDRAPER, N. R., SMITH, H. Applied Regression Analysis, Third Edition. John Wiley & Sons: New York, 1998, xx+706 s. ISBN: 0-471-17082-8.WEISBERG, S. Applied Linear Regression, Third Edition. John Wiley & Sons: Hoboken, 2005, xvi+310 s. ISBN: 0-471-66379-4.ANDĚL, J. Základy matematické statistiky, druhé opravené vydání. Matfyzpress: Praha, 2007, 358 s. ISBN: 80-7378-001-1.CIPRA, T. Finanční ekonometrie. Ekopress: Praha, 2008, 538 s. ISBN: 978-80-86929-43-9.ZVÁRA, K. Regresní analýza. Academia: Praha, 1989, 245 s. ISBN: 80-200-0125-5.
Garant
doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D.