Předmět Simulační metody (NMST535)
Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu NMST535 - Simulační metody, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).
Top 10 materiálů tohoto předmětu
Materiály tohoto předmětu
| Materiál | Typ | Datum | Počet stažení |
|---|
Další informace
Cíl
Cílem přednášky je seznámit studenty jak se základními tak s pokročilými postupy stochastických simulačních metod. Toto jim umožní realizovat simulační studie vyžadované v řadě dalších předmětů.
Sylabus
1. Pojem náhodnosti z pohledu simulací.2. Generování náhodných čísel z R(0,1); testy náhodnosti.3. Obecné metody generování náhodných čísel z jednorozměrného rozdělení (inverzní metoda,zamítací metoda, stochastické metody ,metoda obálky, metoda podílem rovnoměrných, Forsythova metoda, alias-zamítací metoda, transformační metoda, atd.)4. Specifické postupy generování náhodných čísel pro normální, Gamma, beta, chí-kvadráta jiná specifická jednorozměrná rozdělení.5. Generování z diskrétních a empirických rozdělení.6. Obecné metody generování náhodných čísel z vícerozměrného rozdělení (zamítací metoda,stochastické metody, transformací na nezávislé složky, atd.).7. Specifické postupy generování náhodných čísel pro normální, Dirichletova a jiná mnohorozměrnározdělení.8. Generování pořádkových statistik, generování náhodných výběrů, generování na vybranýchstrukturách (d-rozměrná koule, elipsoid, simplex, stromy, grafy, atd.).9. Generování náhodných procesů.10. Integrace Monte Carlo versus numerické postupy integrování.11. Optimalizace Monte Carlo.
Literatura
Devroye, L.: Non-uniform random number generation. Springer, 1986.Robert, Ch. P., Casella, C.: Monte Carlo Statistical Methods. Springer, 2005.Ross, S.M.: Simulation. Elsevier, 2006.
Garant
prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc.