Předmět Časové řady (NMST537)
Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu NMST537 - Časové řady, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).
Top 10 materiálů tohoto předmětu
Materiály tohoto předmětu
| Materiál | Typ | Datum | Počet stažení |
|---|
Další informace
Cíl
Cílem je seznámit posluchače s většinou důležitých metod v praktické analýze časových řad tak, aby je byli schopni aktivně používat.
Sylabus
I. Klasifikace náhodných procesů. II. Dekompoziční metody: 1. Trend. 2. Sezónnost a periodicita. 3. Testy náhodnosti. III. Boxova-Jenkinsova metodologie: 1. Modely typu ARMA. 2. Identifikace, odhad, verifikace a předpověď. 3. Modely ARIMA a sezónní modely. IV. Finanční časové řady: 1. Modely volatility (GARCH). 2. Modely nelineární ve střední hodnotě. V. Vícerozměrné časové řady (vektorová autoregrese, Kalmanův filtr).
Literatura
Cipra, T.: Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. SNTL/ALFA, Praha 1986Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2008
Garant
prof. RNDr. Tomáš Cipra, CSc., DrSc.