Předmět Časové řady pro pokročilé (NMST605)
Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu NMST605 - Časové řady pro pokročilé, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).
Top 10 materiálů tohoto předmětu
Materiály tohoto předmětu
| Materiál | Typ | Datum | Počet stažení |
|---|
Další informace
Cíl
Cílem předmětu je informovat o pokročilých partiích teorie a nejnovějších metodách analýzy časových řad. Dalším cílem je, aby si studenti osvojili teoretické postupy a metody pro vlastní vědeckou práci v oboru.
Sylabus
Limitní věty pro závislá pozorování, odhady základních charakteristik časových řad, asymptotické vlastnosti odhadů. Spektrální analýza časových řad, periodogram a odhady spektrální hustoty. Vektorové procesy, stacionarita, korelační funkce a spektrum, kointegrace a testování hypotéz o kointegračním vektoru. Nestacionární procesy, nelineární modely časových řad, finanční časové řady.
Literatura
Hamilton J. D. (1994): Time Series Analysis, Princeton Univ. Press, PrincetonLütkepohl H. (2005): New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer, Berlin.Brockwell, P. J., Davis, R.A. (2009): Time Series: Theory and Methods. 2nd print. of 1991, Chapters 7-13Wei W. W. S. (2006): Time Series Analysis. Univariate and multivariate methods. Addison-Wesley, 2nd ed.Tsay, R. S: (2010): Analysis of Financial Time Series, Wiley, Hoboken, 3rd ed.
Garant
doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D.