Předmět Spojité martingaly a čítací procesy (NMTP436)
Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu NMTP436 - Spojité martingaly a čítací procesy, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).
Top 10 materiálů tohoto předmětu
Materiály tohoto předmětu
| Materiál | Typ | Datum | Počet stažení |
|---|
Další informace
Cíl
Studenti se seznámí s teorií martingalů a semimartingalů se spojitým časem. Porozumí variaci procesu, konstrukci a používání stochastického integrálu podle martingalu zejména v souvislosti s analýzou dat o přežití.
Sylabus
1. Stochastické procesy se spojitým časem, čítací procesy, martingaly.2. Riziková funkce, intenzita rizika, nezávislé cenzorování, kompenzátor.3. Doobův-Meyerův rozklad, prediktabilita procesu, prediktabilní kvadratická variace.4. Integrál vůči martingalu s konečnou variací, prediktabilní variace a kovriace stochastického integrálu.5. Martingalové centrální limitní věty, funkcionální centrální limitní věta, gaussovské procesy.6. Lokalizace a lokální martingaly.
Literatura
Fleming, T.R., Harrington, D.P.: Counting processes and survival analysis. John Wiley & Sons, Inc., New York, 1991Steele, J.M.: Stochastic calculus and financial applications. Springer, New York, 2001
Garant
doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D.