Předmět Aplikovaná stochastická analýza (NMTP533)
Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu NMTP533 - Aplikovaná stochastická analýza, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).
Top 10 materiálů tohoto předmětu
Materiály tohoto předmětu
| Materiál | Typ | Datum | Počet stažení |
|---|
Další informace
Cíl
Cílem přednášky je vyložit základy teorie optimálního řízení, filtrace a příbuzných úloh pro lineární a bilineární stochastické vícerozměrné soustavy se spojitým časem a spojitou množinou stavů.
Sylabus
1. LQ problém pro lineární a bilineární stochastické rovnice ve vektorovém prostoru2. Lineární problém filtrace, Kalmanův - Bucyho filtr3. Některé metody odhadu parametrů lineárních stochastických soustav, vlastnosti estimátorů
Literatura
[1] B. Oksendal: Stochastic Differential Equations, Springer-Verlag, 1985 (1. vyd.)[2] W .H. Fleming and R. W .Rishel: Deterministic and Stochastic Optimal Control, Springer-Verlag, 1975[3] J. Yong and X. Y. Zhou: Stochastic Controls, Hamiltonian Systems and HJB Equations, Springer-Verlag, 1999[4] P. Mandl: Pravděpodobnostní dynamické modely, Academia, Praha, 1985
Garant
prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.