Předmět Stochastické diferenciální rovnice (NMTP543)
Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu NMTP543 - Stochastické diferenciální rovnice, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).
Top 10 materiálů tohoto předmětu
Materiály tohoto předmětu
| Materiál | Typ | Datum | Počet stažení |
|---|
Další informace
Cíl
Studenti se seznámí se základními výsledky teorie stochastických diferenciálních rovnic.
Sylabus
1. Burkholder-Davis-Gundyho nerovnost. 2. Základní věty o existenci a jednoznačnosti silných řešení rovnic s lipschitzovskými a lokálně lipschitzovskými koeficienty. Chasminského test pro neexplosi. 3. Lineární rovnice.4. Řešení jako markovský proces. 5. Reprezentace spojitých martingalů stochastickými integrály. 6. Exponenciální martingaly a Novikovova podmínka.
Literatura
Karatzas, I., Shreve, S.E.: Brownian motion and stochastic calculus. Springer Verlag, Berlin, 1988 Krylov, N.V.: Introduction to the theory of diffusion processes. American Math. Society, Providence, 1995.
Garant
RNDr. Jan Seidler, CSc.