Předmět Vybrané partie ze stochastické analýzy (NMTP567)
Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu NMTP567 - Vybrané partie ze stochastické analýzy, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).
Top 10 materiálů tohoto předmětu
Materiály tohoto předmětu
| Materiál | Typ | Datum | Počet stažení |
|---|
Další informace
Cíl
Cílem přednášky je vyložit některé pokročilejší partie stochastické analýzy vztahující se k teorii stochastických diferenciálních rovnic.
Sylabus
1. Girsanovova věta a rovnice s omezeným borelovským driftem 2. Slabá řešení rovnic se spojitými koeficienty3. Jednoznačnost řešení a Yamada-Watanabeho věty 4. Stabilita řešení podle kvadratické středu, v pravděpodobnosti a skoro jistě
Literatura
I. Karatzas, S. Shreve: Brownian motion and stochastic calculus, Springer, New York 1991D. W. Stroock: Lectures on stochastic analysis: Diffusion theory, Cambridge Univ. Press, Cambridge 1987
Garant
RNDr. Jan Seidler, CSc.