Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!




Předmět Analýza rizika (KMA / AR)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMA / AR - Analýza rizika, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Pojetí rizika a nejistoty. Klasifikace rizik.2. Risk-management. Identifikace rizik.3. Stanovení významnosti rizik - analýza citlivosti, expertní hodnocení, metody získání a zpracování expertních odhadů.4. Management rizika. Dokumentace identifikace rizik.5. Měření rizika - What-if analýza, scénáře.6. Simulace Monte Carlo.7. Statistická analýza výsledků simulace Monte Carlo.8. Stanovení rozdělení pravděpodobnosti rizikových faktorů založené na využití expertních názorů.9. Statistická analýza historických dat - parametrické a neparametrické metody.10. Statistická analýza historických dat - metody odhadu nejistoty parametrů pravděpodobnostních rozdělení.11. Modelování závislostí mezi rizikovými faktory.12. Hodnocení a výběr rizikových variant.

Získané způsobilosti

PorozuměníPorozumění procesu analýzy rizika.

Literatura

Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M., Heath, D. Coherent measures of risk. Mathematical Finance 9. 1999. Hnilica, J., Fotr, J. Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování. Grada Publishing, 2009. Schmid, F., Trede, M.: . Finanzmarkt-statistik. Berlin, 2006. Vose, D. Risk Analysis: a Quantitative Guide (3rd Ed.). , New York, 2008.

Požadavky

Zápočet: aktivní účast na cvičení, vypracování a prezentace projektu (ve skupině).Zkouška: písemná a ústní.

Garant

RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.

Vyučující

RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.