Předmět Analýza rizika (KMA / AR)
Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMA / AR - Analýza rizika, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).
Top 10 materiálů tohoto předmětu
Materiály tohoto předmětu
Materiál | Typ | Datum | Počet stažení |
---|
Další informace
Obsah
1. Pojetí rizika a nejistoty. Klasifikace rizik.2. Risk-management. Identifikace rizik.3. Stanovení významnosti rizik - analýza citlivosti, expertní hodnocení, metody získání a zpracování expertních odhadů.4. Management rizika. Dokumentace identifikace rizik.5. Měření rizika - What-if analýza, scénáře.6. Simulace Monte Carlo.7. Statistická analýza výsledků simulace Monte Carlo.8. Stanovení rozdělení pravděpodobnosti rizikových faktorů založené na využití expertních názorů.9. Statistická analýza historických dat - parametrické a neparametrické metody.10. Statistická analýza historických dat - metody odhadu nejistoty parametrů pravděpodobnostních rozdělení.11. Modelování závislostí mezi rizikovými faktory.12. Hodnocení a výběr rizikových variant.
Získané způsobilosti
PorozuměníPorozumění procesu analýzy rizika.
Literatura
Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M., Heath, D. Coherent measures of risk. Mathematical Finance 9. 1999. Hnilica, J., Fotr, J. Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování. Grada Publishing, 2009. Schmid, F., Trede, M.: . Finanzmarkt-statistik. Berlin, 2006. Vose, D. Risk Analysis: a Quantitative Guide (3rd Ed.). , New York, 2008.
Požadavky
Zápočet: aktivní účast na cvičení, vypracování a prezentace projektu (ve skupině).Zkouška: písemná a ústní.
Garant
RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.
Vyučující
RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.