Předmět Finanční matematika 2 (KMA / FIM2)
Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMA / FIM2 - Finanční matematika 2, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).
Top 10 materiálů tohoto předmětu
Materiály tohoto předmětu
| Materiál | Typ | Datum | Počet stažení |
|---|
Další informace
Obsah
1. Dluhopisy; cena dluhopisu2. Časová struktura úrokových měr3. Výnosové křivky; dluhopisy a arbitráž4. Arbitrážní portfolio; předčasné splacení dluhopisu5. Durace dluhopisu6. Imunizace dluhopisového portfolia7. Imunizace dluhopisového portfolia - další úlohy8. Náhodná úroková míra; stochastické procesy, Brownův pohyb9. Itoův vzorec; modelování tržní ceny akcie10. Stanovení ceny opce; model binomického stromu11. Změna pravděpodobnostní míry12. Stanovení ceny opce - spojitý případ
Získané způsobilosti
Naučit se konstruovat výnosovou křivku, analyzovat dluhopis z arbitrážního hlediska, z hlediska rizika jeho předčasného splacení, z hlediska změn úrokových měr; naučit se používat speciální nástroje k tvorbě modelů tržní ceny akcie a opce.
Literatura
I. Melicherčík a kol. Kapitoly z finančnej matematiky 1. Zvolen, 2005. T. Cipra. Matematika cenných papírů. Praha, 2000. M. Baxter, A. Rennie . Financial calculus, An introduction to derivatice pricing. Cambridge, 1996. ISBN ISBN 0521552893.
Požadavky
Zápočet: splnit stanovenou účast na cvičeních a napsat zápočtovou písemku (získat aspoň polovinu max. počtu bodů).Zkouška: prokázat porozumění jednotlivým kapitolám předmětu, umět odvodit příslušné vztahy.
Garant
doc. RNDr. Jana Talašová, CSc.
Vyučující
Mgr. Eva Bohanesová, Ph.D.doc. RNDr. Jana Talašová, CSc.Mgr. Eva Bohanesová, Ph.D.