Předmět Stochastické modely (KMA / SZZ34)
Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMA / SZZ34 - Stochastické modely, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).
Top 10 materiálů tohoto předmětu
Materiály tohoto předmětu
| Materiál | Typ | Datum | Počet stažení |
|---|
Další informace
Obsah
Časové řady1. Dekompoziční přístup k analýze časových řad.2. Modelování trendové složky. Adaptivní metody analýzy časových řad - klouzavé průměry, exponenciální vyrovnávání.3. Modelování sezónní a periodické složky. Periodogram, Fisherův test.4. Přístup Boxe a Jenkinse, stacionarita, autokorelační funkce. Lineární proces, invertibilita.5. ARMA modely: jednotlivé typy a jejich vlastnosti.6. Výstavba ARMA modelů: identifikace, odhady parametrů, ověřování. Integrované modely.Ekonometrie1. Regulární lineární model, optimální odhady parametrů a jejich vlastnosti, MNČ, intervaly a oblasti spolehlivosti.2. Míry kvality modelu, index determinace, test stability, test kvality regrese, test autokorelace.3. Zobecněný lineární model, optimální odhady parametrů a jejich vlastnosti, ZMNČ, testy heteroskedasticity.4. Multikolinearita. Hřebenová regrese.5. Simultánní rovnice, problém identifikace, strukturní a redukovaný tvar.6. Zdánlivě nesouvisející rovnice, metoda umělých proměnných.Aplikace metod mnohorozměrné statistiky1. Shluková analýza: hierarchické shlukování, metoda k-průměrů, fuzzy shlukování, shlukování pomocí SOM.2. Robustní statistika: odhady polohy a variability, vlastnosti, regresní analýza.3. Redukce dimenze dat (SVD, metoda hlavních komponent, biplot a jeho interpretace).4. Metoda dílčích nejmenších čtverců (PLS regrese): odhady parametrů, užití při klasifikaci.5. Mnohorozměrná analýza rozptylu (MANOVA): formulace úlohy, testování hypotéz.
Garant
doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.