Předmět Stochastické modely I (KMA / SZZA3)
Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMA / SZZA3 - Stochastické modely I, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).
Top 10 materiálů tohoto předmětu
Materiály tohoto předmětu
| Materiál | Typ | Datum | Počet stažení |
|---|
Další informace
Obsah
Časové řady1. Přístup Boxe a Jenkinse, stacionarita, autokorelační funkce. Lineární proces, invertibilita.2. ARMA modely: jednotlivé typy a jejich vlastnosti.3. Výstavba ARMA modelů: identifikace, odhady parametrů, ověřování. Integrované modely.Ekonometrie1. Regulární lineární model, optimální odhady parametrů a jejich vlastnosti, MNČ, intervaly a oblasti spolehlivosti.2. Míry kvality modelu, index determinace, test stability, test kvality regrese, test autokorelace.3. Zobecněný lineární model, optimální odhady parametrů a jejich vlastnosti, ZMNČ, testy heteroskedasticity.4. Multikolinearita. Hřebenová regrese.5. Simultánní rovnice, problém identifikace, strukturní a redukovaný tvar.6. Zdánlivě nesouvisející rovnice, metoda umělých proměnných.Markovovy řetězce1. Náhodné procesy a řetězce. Markovovy řetězce s diskrétním časem, typy a vlastnosti stavů, rozklad množiny stavů.2. Stacionární rozdělení Markovova řetězce s diskrétním a spojitým časem. Jeho použití při klasifikaci stavů.3. Markovovy řetězce se spojitým časem, Poissonův proces, procesy množení a zániku.4. Aplikace Markovových řetězců v teorii hromadné obsluhy.Mnohorozměrná statistická analýza1. Normální rozdělení: sdružené, marginální, hustota, lin. transformace, odhady parametrů.2. Podmíněné normální rozdělení, regrese, parciální a mnohonásobná korelace.3. Wishartovo rozdělení, vlastnosti, vztah k chí-kvadrát rozdělení. Hotellingova statistika.4. Metoda hlavních komponent, kanonické korelace.5. Diskriminační analýza, faktorová analýza, shluková analýza.
Získané způsobilosti
SyntézaUvědomit si vzájemnou souvislost základních pojmů, tvrzení a algoritmů týkajících se statistického modelování.
Literatura
Anderson, T. W. An introduction to multivariate statistical analysis. Hoboken, N.J: Wiley-Interscience, 2003. ISBN 0471360910.T. Cipra. Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. SNTL, Praha, 1986. Víšek, J. Á. Ekonometrie. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-483-7.Hron, K., & Kunderová, P. Markovovy řetězce a jejich aplikace. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3132-1.
Požadavky
rozumět látce
Garant
doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.