Předmět Fuzzy modelování, fin. a pojistná matem. (KMA / SZZFM)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMA / SZZFM - Fuzzy modelování, fin. a pojistná matem., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Materiál	Typ	Datum	Počet stažení

Obsah

Fuzzy množiny1. Fuzzy množiny jako nástroj matematického modelování vágnosti. Definice fuzzy množiny. Operace s fuzzy množinami.2. Věta o reprezentaci, princip rozšíření. Charakteristiky fuzzy množin.3. Fuzzy relace, fuzzy ekvivalence a uspořádání.4. Fuzzy čísla, důležité třídy fuzzy čísel.5. Výpočty s fuzzy čísly. Uspořádání a metrika fuzzy čísel.6. Jazyková proměnná, spec. struktury jejích hodnot, jazyková aproximace.7. Jazykově definovaná funkce - báze fuzzy pravidel. Přibližná dedukce. Fuzzy regulátory.8. Aplikace fuzzy množin v rozhodování při více kritériích a za rizika.Finanční matematika1. Modely úročení kapitálu - jednoduché úročení, jednoduchý diskont, použití2. Modely úročení kapitálu - složené úročení, efektivní úroková míra, spojité úročení a úroková intenzita, nominální a reálná úroková míra, inflace.3. Krátkodobé cenné papíry, směnky.4. Časová hodnota peněz - hodnotová rovnice, investiční rozhodování kritéria pro posuzování efektivnosti investic.5. Spoření (krátkodobé, dlouhodobé, kombinované).6. Důchody (současná hodnota důchodu, různé typy důchodů).7. Umořování dluhu, hypotéční úvěry.8. Dluhopisy (výpočet ceny dluhopisu, výnos z dluhopisu, durace).9. Akcie (dividendový diskontní model, ziskový model, předkupní právo a jeho cena, výnos z akcie).10. Měnové kurzy, křížový kurz.11. Termínové obchody (forwardové kontrakty, termínový měnový kurz, swapová sazba, futures).12. Opce (put, call).13. Teorie portfolia (očekávaný výnos a riziko aktiva a portfolia, Markowitzův a Sharpeho model, modely CAPM, SML).Pojistná matematika1. Úmrtnostní tabulky - popis, konstrukce, věkové posuny a vyhlazování.2. Všeobecné pojistné podmínky pojištění osob.3. Základní principy pojištění osob.4. Jednotková počáteční hodnota pro různé typy pojištění.5. Výpočet pojistného, nettopojistné, bruttopojistné.6. Pojistná rezerva, nettorezerva, bruttorezerva.7. Penzijní pojištění.8. Zdravotní pojištění.

Získané způsobilosti

SyntézaZvládnout teoretické základy fuzzy modelování a finanční a pojistné matematiky.

Literatura

E. Bohanesová. (2013). Finanční matematika. VUP, Olomouc. E. Bohanesová. (2006). Finanční matematika I. VUP, Olomouc. Radová, Dvořák. Finanční matematika pro každého. Grada. J. Talašová. (2003). Fuzzy metody vícekriteriálního hodnocení a rozhodování. VUP, Olomouc. H.U. Gerber. (1995). Life insurance mathematics. Springer. T. Cipra. (1990). Matematické metody demografie a pojištění. SNTL, Praha. T. Cipra. (2000). Matematika cenných papírů. Praha. T. Cipra. (1996). Penzijní pojištění a jeho výpočetní aspekty. HZ, Praha. F. Čámský. (1998). Pojistná matematika II. MU Brno. T. Cipra. (1999). Pojistná matematika- teoria a praxe. Ekopress. T. Cipra. (1994). Pojistná matematika v praxi. HZ, Praha. T. Cipra. (1998). Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. HZ, Praha. D. Dubois, H. Prade (Eds). (2000). Fundamentals of fuzzy sets. Kluwer Academic Publishers, Boston, London, Dordrecht. C. Von Altrock. (1995). Fuzzy Logic and ANeurofuzzy Applications Explained. Prentice Hall, New Jersey. C. von ALtrock. (1996). Fuzzy logic and neurofuzzy applications in business and finance. Prentice Hall, New Jersey. V. Novák. (1990). Fuzzy množiny a jejich aplikace. SNTL, Praha. G.J. Klir, B. Yuan. (1996). Fuzzy sets and fuzzy logic: Theory and Applications. Prentice Hall, New Jersey.

Požadavky

rozumět látce

Garant

doc. RNDr. Jana Talašová, CSc.