Předmět Finanční časové řady (UMKM / PFCR)
Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UMKM / PFCR - Finanční časové řady, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice (UPa).
Top 10 materiálů tohoto předmětu
Materiály tohoto předmětu
Materiál | Typ | Datum | Počet stažení |
---|
Další informace
Obsah
Lineární modely.Stochastický proces, jeho stacionarita.Transformace nestacionárních procesů na stacionární.Autokorelační a parciální autokorelační funkce.Modely AR(p) a jejich vlastnosti.Modely MA(q) a jejich vlastnosti.Modely ARMA(p,q) a ARIMA(p,d,q) a jejich vlastnosti.Modely SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s a jejich vlastnosti.Odhady parametrů modelů.Metody ověřování kvality odhadnutých modelů.Prognózování pomocí SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s modelů.Lineární a nelineární modely volatility.
Získané způsobilosti
Student bude schopen získané vědomosti a dovednosti aplikovat při řešení konkrétních problémů nejen z matematických, ale i z ekonomických a technických oborů.
Literatura
RUBLÍKOVÁ, E., ARLT, J., ARLTOVÁ, M., LIBIČOVÁ, L. Analýha časových radov - Zbierka príkladov. Bratislava: EKONOM, 2003. ARLT, J., ARLTOVÁ, M. Finanční časové řady. Praha: GRADA Publishing., 2003. MAKRIDAKIS, S., WHEEL WRIGHT, S. C., McGEE, V. R. Forecasting Methods and Applications. New York: John Wiley, 1983. CIPRA, T. Analýza časových řad. Praha: SNTL, 1986. ARLT, J., ARLTOVÁ, M. Ekonomické časové řady. Praha: GRADA Publishing, 2007. ARLT, J. Moderní metody analýzy ekonomických časových řad. Praha: GRADA Publishing, 1999.
Požadavky
Zápočet - aktivní účast na cvičeních, - absolvování průběžné kontrolní písemné práce s hodnocením alespoň 60 % možného bodového zisku.Zkouška - ústní.
Garant
doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc.
Vyučující
doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc.Mgr. David Zapletal, Ph.D.doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc.Mgr. David Zapletal, Ph.D.