Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!




Předmět Řízení bankovních rizik (UMKM / PRBR)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UMKM / PRBR - Řízení bankovních rizik, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Pravděpodobnostní modely počtu a výšky pojistných plnění, jejich základní vlastnosti a charakteristiky.Modelování rozdělení počtu a výšky pojistných plnění. Odhady parametrů rozdělení, testy dobré shody.Modelování extrémních škod, metoda blokového maxima a metoda excedentů přes vysoký práh.Modely kolektivního rizika - definice, základní charakteristiky.Základní typy složených rozdělení a jejich zákadní charakteristiky.Aproximace kolektivního modelu rizika normálním a posunutým gama rozdělením.Stanovení rizikové přirážky k netto pojistnému, rizikové pojistné.Modely individuálního rizika - definice, základní charakteristiky, aproximace a stanovení rizikové přirážky.Bayesovská teorie kredibility.Kredibilní bayesovské odhady v pojišťovnictví.Modely binomické/beta, Poissonovo/gama, normální/normální.Empirický bayesovský odhad čistého pojistného nebo celkového počtu pojistných plnění, modely EBCT1 a EBCT2, předpoklady modelů, odhad jejich parametrů.

Získané způsobilosti

Student bude schopen orientace v teoretické oblasti metod, jako i praktické zručnosti při jejich aplikaci pomocí statistických programových balíků a tabulkového procesoru Excel.

Literatura

Pacáková, V.:. Aplikovaná poistná štatistika. Bratislava: IURA EDITION, 2004. PACÁKOVÁ, V., a kol. Modelování a simulace pojistných rizik. Pardubice: Univerzita Pardubice: , 2012. DICKSON, D. C. M.:. Insurance Risk and Ruin. Cambridge University Press, 2005. EMBRECHTS, P., KLUPPELBERG, C., MIKOSCH, T.:. Modelling extremal events for insurance and finance. Berlin: Springer, 1997. KAAS, R., GOOVAERTS, M., DHAENE, J., DENUIT, M.:. Modern actuarial risk theory. Kluwer Academic Publishers, 2001. BEARD, R. E. - PENTIKÄINEN, T. - PESONEN,E.:. Risk Theory. London: Chapman and Hall, 1990. BOLAND, J.P.:. Statistical and Probabilistic Methods in Actuarial Science. Chapman & Hall/CRC, 2007. BEIRLANT, J., GOEGEBEUR, Y., SEGERS, J., TEUGELS, J.:. Statistics of Extremes: Theory and Aplications. New York: Wiley, 2004. HORÁKOVÁ, G., MUCHA, V.:. Teória rizika v poistení I. Bratislava: Vydavatelství EKONÓM, 2006.

Požadavky

Vyžaduje se samostatné průběžné řešení zadaných praktických úloh a výpočetní zručnosti a interpretační schopnosti se kontrolují písemnými pracemi s možností získání do 40 bodů ze 100 možných bodů ke zkoušce.

Garant

prof. RNDr. Bohuslav Sekerka, CSc.

Vyučující

Ing. Monika PapouškováIng. Monika Papoušková