Předmět Stochastické procesy a modelování (UMKM / PSPM)
Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UMKM / PSPM - Stochastické procesy a modelování, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice (UPa).
Top 10 materiálů tohoto předmětu
Materiály tohoto předmětu
| Materiál | Typ | Datum | Počet stažení |
|---|
Další informace
Obsah
Brownův pohyb.Wienerův proces.Gauss-Wienerovy procesy.Poissonův a složený Poissonův proces.Markovovy řetězce.Markovovy procesy.Itoův náhodný integrál, Itoovo lemma.Martingaly.Modelování časové struktury úrokových měr:- Vasickův model- Cox-Ingersoll-Ross model- modely binomického stomu- vícefaktorové úrokové modely- Wilkieho modelBezarbitrážní modely.Jednoduché stochastické modely úrokové míry.
Získané způsobilosti
Student bude schopen získané vědomosti a dovednosti aplikovat při řešení konkrétních problémů nejen z matematických, ale i z ekonomických a technických oborů.
Literatura
CIPRA, T. Finanční a pojistné vzorce. Praha: GRADA Publishing, 2006. ISBN 80-247-1633-X.ZMEŠKAL, Z. Finanční modely, 2. vyd. Praha: Ekopress, 2004. ISBN 80-86119-87-4.LIN, X. Introductory stochastic analysis for finance and insurance. Hoboken: Wiley-Interscience, 2006. ISBN 0-471-71642-1.ROLSKI, T., SCHMIDLI, H., SCHMIDT, V., TEUGELS, J. Stochastic Processes for Insurence and Finance. New York: John Willy&Sons, 2001. ISBN 0-471-95925-1.Stochastic modeling:. Theory and reality from an actuarial perspective. 1 st edition. Ottawa: Association Actuarielle Internationale, 2010. ISBN 978-0-9813968-1-1.
Požadavky
Zápočet - aktivní účast na cvičeních a vypracování zadaných samostatně řešených úkolů - absolvování průběžné kontrolní písemné práce s hodnocením alespoň 40 % možného bodového zisku.Zkouška - mninimálně 50% úspěšnost v písemné práci, která obsahuje 4 úlohy a 5 teoretických otázek.
Garant
Mgr. Hana Boháčová, Ph.D.
Vyučující
Mgr. Hana Boháčová, Ph.D.Ing. Monika Papouškovádoc. RNDr. Milan Šulista, CSc.Mgr. Hana Boháčová, Ph.D.Ing. Monika Papouškovádoc. RNDr. Milan Šulista, CSc.