Předmět Stochastické procesy v pojišťovnictví (UMKM / PSPP)
Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UMKM / PSPP - Stochastické procesy v pojišťovnictví, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice (UPa).
Top 10 materiálů tohoto předmětu
Materiály tohoto předmětu
| Materiál | Typ | Datum | Počet stažení |
|---|
Další informace
Obsah
Hlavní přednášená témata:Náhodný proces, charakteristiky, klasifikace náhodných procesů.Markovovy řetězce a Markovovy procesy.Poissonovy procesy.Stochastické procesy v neživotním pojištění:Modely krachu (ruinování) jako modely kolektivního rizika pro dlouhé časové periody. Poissonův a složený Poissonův proces přebytku.Pravděpodobnost krachu v diskrétním i spojitém čase.Využití Markovových řetězců pro výpočty v systémech bonus-malus.Stochastické modely rezerv na pojistná plnění.Stochastické procesy v životním pojištění:Použití stochastického přístupu při stanovení pojistného v životním pojištění.Stochastický přistup ke konstrukci úmrtnostních tabulek.Vícestavové modely v životním, nemocenském a zdravotním pojištění.Markovovy homogenní a nehomogenní časové řetězce při stanovení pravděpodobnosti přechodů mezi stavy.Stochastické modely finančních toků v životním pojištění.Finanční stochastická analýza:Wienerův a Poissonův proces ve financích.Stochastické modely aktiv a pasiv.Wilkieho stochastické investiční modely. Využití modelů pro simulaci návratnosti investic.Stochastické modelování úrokových měr, zisku při finančním investování, výnosové a diskontní křivky.
Získané způsobilosti
Schopnost základních aktuarských výpočtů, výpočtů nastavení pojistného a vyhodnocení pojistných rizik.
Literatura
CIPRA, T.:. Finanční a pojistné vzorce. Praha: GRADA Publishing., 2006. BOLAND, P. J.:. Statistical and Probabilistic Methods in Actuarial Science. Chapman, Boca Raton, FL, 2006. Rolski T. et al. Stochastic Processes for Insurance and Finance. Wiley, 2001. PACÁKOVÁ, V. Aplikovaná poistná štatistika. Bratislava: IURA EDITION, 2004. Cipra T. Finanční ekonometrie. EKOPRESS Praha, 2008. ISBN 978-80-86929-43-9.DICKSON, D. C. M. Insurance Risk and Ruin. Cambridge: Cambridge University Press., 2005. CIPRA, T. Pojistná matematika, teorie a praxe. Praha: EKOPRESS, 2006. Stochastic modeling: Theory and reality from an actuarial perspective. Ottawa: Association Actuarielle Internationale, 2010. Beichelt Frank. Stochastic Processes in Science, Engineering and Finance. Chapman, Boca Raton, FL, 2006. ISBN 1-58488-493-2.
Požadavky
Zápočet - písemný test (minimálně 51% bodů), aktivní účast na cvičeních, úspěšné plnění úkolů.
Garant
doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc.
Vyučující
RNDr. Ján Gogola, Ph.D.RNDr. Ján Gogola, Ph.D.