Předmět Stochastické procesy v pojišťovnictví (UMKM / PSTP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UMKM / PSTP - Stochastické procesy v pojišťovnictví, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice (UPa).

Materiál	Typ	Datum	Počet stažení

Obsah

Hlavní přednášená témata:Náhodný proces, charakteristiky, klasifikace náhodných procesů.Markovovy řetězce a Markovovy procesy.Poissonovy procesy.Stochastické procesy v neživotním pojištění:Modely krachu (ruinování) jako modely kolektivního rizika pro dlouhé časové periody. Poissonův a složený Poissonův proces přebytku.Pravděpodobnost krachu v diskrétním i spojitém čase.Využití Markovových řetězců pro výpočty v systémech bonus-malus.Stochastické modely rezerv na pojistná plnění.Stochastické procesy v životním pojištění:Použití stochastického přístupu při stanovení pojistného v životním pojištění.Stochastický přistup ke konstrukci úmrtnostních tabulek.Vícestavové modely v životním, nemocenském a zdravotním pojištění.Markovovy homogenní a nehomogenní časové řetězce při stanovení pravděpodobnosti přechodů mezi stavy.Stochastické modely finančních toků v životním pojištění.Finanční stochastická analýza:Wienerův a Poissonův proces ve financích.Stochastické modely aktiv a pasiv.Wilkieho stochastické investiční modely. Využití modelů pro simulaci návratnosti investic.Stochastické modelování úrokových měr, zisku při finančním investování, výnosové a diskontní křivky.

Získané způsobilosti

Schopnost základních aktuarských výpočtů, výpočtů nastavení pojistného a vyhodnocení pojistných rizik.

Literatura

CIPRA, T.:. Finanční a pojistné vzorce. Praha: GRADA Publishing., 2006. BOLAND, P. J.:. Statistical and Probabilistic Methods in Actuarial Science. Chapman, Boca Raton, FL, 2006. Rolski T. et al. Stochastic Processes for Insurance and Finance. Wiley, 2001. PACÁKOVÁ, V. Aplikovaná poistná štatistika. Bratislava: IURA EDITION, 2004. Cipra T. Finanční ekonometrie. EKOPRESS Praha, 2008. ISBN 978-80-86929-43-9.DICKSON, D. C. M. Insurance Risk and Ruin. Cambridge: Cambridge University Press., 2005. CIPRA, T. Pojistná matematika, teorie a praxe. Praha: EKOPRESS, 2006. Stochastic modeling: Theory and reality from an actuarial perspective. Ottawa: Association Actuarielle Internationale, 2010. Beichelt Frank. Stochastic Processes in Science, Engineering and Finance. Chapman, Boca Raton, FL, 2006. ISBN 1-58488-493-2.

Požadavky

Zápočet - písemný test (minimálně 51% bodů), aktivní účast na cvičeních, úspěšné plnění úkolů.

Garant

doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc.

Vyučující

Mgr. Hana Boháčová, Ph.D.RNDr. Ján Gogola, Ph.D.doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc.doc. RNDr. Milan Šulista, CSc.Mgr. Hana Boháčová, Ph.D.RNDr. Ján Gogola, Ph.D.doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc.doc. RNDr. Milan Šulista, CSc.