Předmět Oceňování a hedging finančních derivátů (Hedging)
Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu Hedging - Oceňování a hedging finančních derivátů, Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU).
Top 10 materiálů tohoto předmětu
Materiály tohoto předmětu
| Materiál | Typ | Datum | Počet stažení |
|---|
Další informace
Cíl
V rámci předmětu je zpracovávána problematika jednotlivých finančních derivátů a jejich podkladových aktiv, včetněocenění, hedgingu a modelování samostatně i v portfoliích. Cílem předmětu je rozšířit znalosti a dovednosti studentůtak, aby byli schopni aplikovat získané poznatky při využívání derivátů i řízení jejich rizika jak z pohledu institucífinančních tak nefinančních. Studenti by měli být schopni formulovat oceňovací, respektive zajišťovací probléma následně navrhnout efektivní způsob jeho řešení.
Osnova
Úvod do problematiky (finanční trhy, finanční deriváty, přístupy k ocenění)Lineární finanční deriváty (forwardy, futures, swapy)Nelineární finanční deriváty (jednoduché opce, exotické opce)Stochastické procesyBlackův a Scholesův modelRozšířené modelyDiskrétní oceňovací modelySimulace Monte Carlo Úrokové derivátyExotické deriváty (na počasí, energetické, kreditní)Nefinanční instituce: možnosti využití finančních derivátů při hedgingu Finanční instituce: hedging a replikace finančních derivátů
Literatura
1. Hull, J. C. Options, Futures and other Derivatives. 8th edition. Prentice Hall, 2011.2. Hull, J. C. Risk Management and Financial Institutions. Wiley, 2012.3. Tichý, T. Simulace Monte Carlo ve Financích: Aplikace při ocenění jednoduchých opcí. SAEI, vol. 6. Ostrava:VŠB-TU Ostrava, 2010.4. Tichý, T. Finanční deriváty – typologie finančních derivátů, podkladové procesy, oceňovací modely, VŠB-TU Ostrava,Ostrava 2006.
Požadavky
Žádné
Garant
doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
Vyučující
doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.